Validace ratingového modelu 777

Všeobecné informace

• Ratingový model: 259
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 95
• Brier Skill Score: 0.3899
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	36	31	0.6905	0.8611	0.7481	0.9741	0.7500	0.9722	0.8558	0.7632	0.9444
2	62	22	0.0909	0.3548	0.2357	0.4739	0.2419	0.4677	0.3640	0.2581	0.4516
3	122	14	0.0455	0.1148	0.0582	0.1713	0.0656	0.1721	0.1118	0.0656	0.1721
4	136	11	0.0455	0.0809	0.0351	0.1267	0.0368	0.1324	0.0766	0.0368	0.1254
5	171	4	0.0154	0.0234	0.0007	0.0460	0.0058	0.0468	0.0234	0.0058	0.0499
6	144	9	0.0000	0.0625	0.0230	0.1020	0.0278	0.1042	0.0649	0.0278	0.1078
7	131	4	0.0000	0.0305	0.0011	0.0600	0.0076	0.0611	0.0307	0.0036	0.0574
8	198	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8486
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8049
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8923
• Bootstrap – průměr: 0.8509
• Bootstrap – dolní limit: 0.8049
• Bootstrap – horní limit: 0.8944

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2987
• Bootstrap – průměr: 0.2895
• Bootstrap – dolní limit: 0.2518
• Bootstrap – horní limit: 0.3291

IER

• Hodnota: 0.3405
• Bootstrap – průměr: 0.3543
• Bootstrap – dolní limit: 0.2785
• Bootstrap – horní limit: 0.4321

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8