Ratingový model 259

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.8990
  • IE: 0.2680
  • IER: 0.3633

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5617 1.0000 42 29 0.6905 0.5507 0.8303 0.5476 0.8333 0.6783 0.5113 0.8095
2 0.2375 0.5617 66 6 0.0909 0.0216 0.1603 0.0303 0.1667 0.0888 0.0303 0.1667
3 0.0603 0.2375 66 3 0.0455 −0.0048 0.0957 0.0000 0.1061 0.0482 0.0152 0.0989
4 0.0303 0.0603 66 3 0.0455 −0.0048 0.0957 0.0000 0.1061 0.0477 0.0152 0.1061
5 0.0196 0.0303 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0158 0.0000 0.0615
6 0.0125 0.0196 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0082 0.0125 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0082 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0160 −0.0567 0.0888 0.0230 0.0041 0.0685
5162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0145 −0.0599 0.0888 0.0266 0.0029 0.0915
5163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0278 −0.0809 0.1366 0.0305 0.0103 0.0731
5164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5887 −0.2230 1.4005 0.5130 0.1127 0.7690
5165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.1892 −0.4291 0.8075 0.2615 0.0563 0.6925
5166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7489 0.4110 1.0868 0.7708 0.5925 0.8709
5167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1611 −0.3767 0.6989 0.2036 0.0446 0.4848
5168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0415 −0.1290 0.2120 0.0376 0.0127 0.0655
5169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0962 −0.3041 0.4966 0.1112 0.0390 0.2644
5170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0286 −0.0738 0.1310 0.0250 0.0048 0.0517
5171 Nový úvěr č. 1 0.6840 0.0648 1.3032 0.7269 0.3600 0.8831
5172 Nový úvěr č. 2 0.0196 −0.2510 0.2902 0.0605 0.0039 0.2331
5173 Nový úvěr č. 3 0.1797 −0.3216 0.6809 0.2350 0.0599 0.5882
5174 Nový úvěr č. 4 0.0166 −0.0404 0.0736 0.0140 0.0043 0.0304
5175 Nový úvěr č. 5 0.0166 −0.0689 0.1021 0.0221 0.0053 0.0637
5176 Nový úvěr č. 6 0.0538 −0.3034 0.4110 0.0522 0.0036 0.3310
5177 Nový úvěr č. 7 0.0084 −0.0238 0.0406 0.0159 0.0019 0.0861
5178 Nový úvěr č. 8 0.0192 −0.0581 0.0964 0.0316 0.0062 0.0952
5179 Nový úvěr č. 9 0.6481 −1.4869 2.7831 0.6435 0.2879 0.8237
5180 Nový úvěr č. 10 0.0188 −0.0850 0.1227 0.0435 0.0053 0.1538

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
775 9 250 20 0.3643 0.6272
776 9 500 49 0.3255 0.9639
777 9 1000 95 0.3899 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
81 259 260 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.8440
in1->h1 −2.0329
in2->h1 0.7643
in3->h1 0.4764
in4->h1 0.8641
in5->h1 −0.0460
in6->h1 −0.6953
in7->h1 −0.5144
in8->h1 0.3675
in0->h2 0.8568
in1->h2 −1.2838
in2->h2 −0.4677
in3->h2 −0.0863
in4->h2 0.0681
in5->h2 −0.1416
in6->h2 0.6906
in7->h2 0.1435
in8->h2 0.2786
in0->h3 0.8511
in1->h3 −1.3525
in2->h3 −0.5414
in3->h3 −0.1055
in4->h3 −0.7192
in5->h3 −0.0507
in6->h3 0.6303
in7->h3 0.2597
in8->h3 −0.0048
h0->out 1.7324
h1->out −3.3952
h2->out −1.9142
h3->out −2.0770

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8