Validace ratingového modelu 776

Všeobecné informace

• Ratingový model: 259
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.3255
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	17	13	0.6905	0.7647	0.5631	0.9663	0.5294	0.9412	0.7694	0.5265	0.9412
2	35	11	0.0909	0.3143	0.1605	0.4681	0.1714	0.4857	0.3080	0.1714	0.4571
3	70	7	0.0455	0.1000	0.0297	0.1703	0.0429	0.1714	0.0986	0.0429	0.1504
4	61	4	0.0455	0.0656	0.0035	0.1277	0.0164	0.1311	0.0605	0.0164	0.1148
5	86	3	0.0154	0.0349	−0.0039	0.0737	0.0000	0.0814	0.0321	0.0000	0.0698
6	68	8	0.0000	0.1176	0.0411	0.1942	0.0441	0.2059	0.1088	0.0364	0.1919
7	63	3	0.0000	0.0476	−0.0050	0.1002	0.0000	0.1111	0.0525	0.0000	0.1036
8	100	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7866
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7152
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8580
• Bootstrap – průměr: 0.7909
• Bootstrap – dolní limit: 0.7182
• Bootstrap – horní limit: 0.8640

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3413
• Bootstrap – průměr: 0.3322
• Bootstrap – dolní limit: 0.2448
• Bootstrap – horní limit: 0.4022

IER

• Hodnota: 0.2622
• Bootstrap – průměr: 0.2866
• Bootstrap – dolní limit: 0.1955
• Bootstrap – horní limit: 0.3890

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8