Validace ratingového modelu 775

Všeobecné informace

• Ratingový model: 259
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 20
• Brier Skill Score: 0.3643
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	9	7	0.6905	0.7778	0.5062	1.0494	0.4444	1.0000	0.7867	0.4444	1.0000
2	18	3	0.0909	0.1667	−0.0055	0.3388	0.0000	0.3333	0.1706	0.0264	0.3625
3	35	5	0.0455	0.1429	0.0269	0.2588	0.0286	0.2571	0.1317	0.0286	0.2286
4	27	1	0.0455	0.0370	−0.0342	0.1083	0.0000	0.1111	0.0311	0.0000	0.1111
5	42	0	0.0154	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	36	3	0.0000	0.0833	−0.0070	0.1736	0.0000	0.1944	0.0942	0.0000	0.1944
7	33	1	0.0000	0.0303	−0.0282	0.0888	0.0000	0.0909	0.0306	0.0000	0.0909
8	50	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8230
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7179
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9282
• Bootstrap – průměr: 0.8206
• Bootstrap – dolní limit: 0.7048
• Bootstrap – horní limit: 0.9104

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2673
• Bootstrap – průměr: 0.2484
• Bootstrap – dolní limit: 0.1539
• Bootstrap – horní limit: 0.3345

IER

• Hodnota: 0.3354
• Bootstrap – průměr: 0.3790
• Bootstrap – dolní limit: 0.2442
• Bootstrap – horní limit: 0.5258

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8