Validace ratingového modelu 555

Všeobecné informace

• Ratingový model: 185
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2265
• Brier Skill Score: 0.4104
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1255	970	0.5396	0.7729	0.7497	0.7961	0.7498	0.7960	0.7738	0.7554	0.7952
2	1743	374	0.1318	0.2146	0.1953	0.2338	0.1956	0.2341	0.2151	0.1962	0.2364
3	3497	320	0.0499	0.0915	0.0820	0.1011	0.0821	0.1012	0.0920	0.0815	0.1011
4	3659	205	0.0474	0.0560	0.0486	0.0635	0.0486	0.0637	0.0557	0.0480	0.0648
5	3576	156	0.0364	0.0436	0.0369	0.0503	0.0372	0.0503	0.0437	0.0386	0.0508
6	2963	105	0.0265	0.0354	0.0288	0.0421	0.0290	0.0422	0.0354	0.0280	0.0405
7	3412	70	0.0173	0.0205	0.0158	0.0253	0.0158	0.0255	0.0203	0.0163	0.0252
8	4895	65	0.0129	0.0133	0.0101	0.0165	0.0102	0.0165	0.0131	0.0100	0.0160

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8392
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8296
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8489
• Bootstrap – průměr: 0.8386
• Bootstrap – dolní limit: 0.8286
• Bootstrap – horní limit: 0.8481

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3013
• Bootstrap – průměr: 0.3015
• Bootstrap – dolní limit: 0.2914
• Bootstrap – horní limit: 0.3135

IER

• Hodnota: 0.3129
• Bootstrap – průměr: 0.3124
• Bootstrap – dolní limit: 0.2949
• Bootstrap – horní limit: 0.3282

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8