Ratingový model 185

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1136
  • AUC: 0.8386
  • IE: 0.3183
  • IER: 0.2738

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7304 1.0000 1136 613 0.5396 0.5106 0.5686 0.5106 0.5687 0.5368 0.5034 0.5604
2 0.2769 0.7304 1624 214 0.1318 0.1153 0.1482 0.1158 0.1484 0.1324 0.1148 0.1500
3 0.0507 0.2769 1624 81 0.0499 0.0393 0.0605 0.0394 0.0610 0.0495 0.0413 0.0588
4 0.0228 0.0507 1624 77 0.0474 0.0371 0.0578 0.0376 0.0579 0.0466 0.0357 0.0573
5 0.0147 0.0228 1623 59 0.0364 0.0272 0.0455 0.0277 0.0456 0.0350 0.0249 0.0437
6 0.0086 0.0147 1623 43 0.0265 0.0187 0.0343 0.0191 0.0345 0.0266 0.0191 0.0336
7 0.0045 0.0086 1623 28 0.0173 0.0109 0.0236 0.0111 0.0240 0.0174 0.0099 0.0253
8 0.0000 0.0045 1623 21 0.0129 0.0074 0.0184 0.0080 0.0185 0.0128 0.0077 0.0166

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3681 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0134 0.0000 0.0000 0.0137 0.0095 0.0195
3682 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0115 0.0070 0.0178
3683 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0270 0.0208 0.0346
3684 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8596 0.0000 0.0000 0.8597 0.8263 0.8857
3685 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7718 0.0000 0.0000 0.7706 0.7241 0.8071
3686 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8911 0.0000 0.0000 0.8924 0.8622 0.9142
3687 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3238 0.0000 0.0000 0.3247 0.2697 0.3884
3688 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0420 0.0000 0.0000 0.0420 0.0343 0.0503
3689 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0773 0.0000 0.0000 0.0771 0.0651 0.0892
3690 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0108 0.0089 0.0138
3691 Nový úvěr č. 1 0.9574 0.0000 0.0000 0.9580 0.9421 0.9711
3692 Nový úvěr č. 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0041 0.0025 0.0065
3693 Nový úvěr č. 3 0.2717 0.0000 0.0000 0.2735 0.2371 0.3039
3694 Nový úvěr č. 4 0.0071 0.0000 0.0000 0.0071 0.0056 0.0090
3695 Nový úvěr č. 5 0.0148 0.0000 0.0000 0.0144 0.0106 0.0193
3696 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0009
3697 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0003
3698 Nový úvěr č. 8 0.0191 0.0000 0.0000 0.0189 0.0138 0.0251
3699 Nový úvěr č. 9 0.9386 0.0000 0.0000 0.9395 0.9243 0.9533
3700 Nový úvěr č. 10 0.0496 0.0000 0.0000 0.0488 0.0356 0.0644

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
553 6 6250 612 0.4128 0.6601
554 6 12500 1182 0.4121 0.6272
555 6 25000 2265 0.4104 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4132
1 0.3632
2 −0.0282
3 −1.2185
4 −0.1079
5 −0.1374
6 0.2583
7 0.2419
8 −0.6105

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8