Validace ratingového modelu 533

Všeobecné informace

• Ratingový model: 178
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 714
• Brier Skill Score: 0.3987
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	347	277	0.5327	0.7983	0.7560	0.8405	0.7550	0.8386	0.7981	0.7535	0.8401
2	507	126	0.1432	0.2485	0.2109	0.2861	0.2110	0.2860	0.2480	0.2179	0.2781
3	966	104	0.0484	0.1077	0.0881	0.1272	0.0890	0.1273	0.1072	0.0911	0.1253
4	1257	80	0.0463	0.0636	0.0501	0.0771	0.0501	0.0772	0.0632	0.0529	0.0752
5	1201	59	0.0484	0.0491	0.0369	0.0613	0.0375	0.0616	0.0492	0.0379	0.0625
6	494	17	0.0257	0.0344	0.0183	0.0505	0.0202	0.0506	0.0344	0.0212	0.0496
7	1478	44	0.0196	0.0298	0.0211	0.0384	0.0217	0.0386	0.0293	0.0220	0.0373
8	1250	7	0.0072	0.0056	0.0015	0.0097	0.0016	0.0104	0.0054	0.0012	0.0084

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8373
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8206
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8540
• Bootstrap – průměr: 0.8377
• Bootstrap – dolní limit: 0.8193
• Bootstrap – horní limit: 0.8535

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3149
• Bootstrap – průměr: 0.3149
• Bootstrap – dolní limit: 0.2966
• Bootstrap – horní limit: 0.3352

IER

• Hodnota: 0.3058
• Bootstrap – průměr: 0.3086
• Bootstrap – dolní limit: 0.2760
• Bootstrap – horní limit: 0.3391

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8