Ratingový model 178

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 704
  • AUC: 0.8371
  • IE: 0.3268
  • IER: 0.2708

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5595 1.0000 704 375 0.5327 0.4958 0.5695 0.4957 0.5696 0.5335 0.4971 0.5774
2 0.2203 0.5595 971 139 0.1432 0.1211 0.1652 0.1215 0.1658 0.1440 0.1215 0.1649
3 0.0794 0.2203 971 47 0.0484 0.0349 0.0619 0.0350 0.0628 0.0489 0.0376 0.0640
4 0.0450 0.0794 971 45 0.0463 0.0331 0.0596 0.0340 0.0597 0.0461 0.0345 0.0572
5 0.0338 0.0450 971 47 0.0484 0.0349 0.0619 0.0350 0.0628 0.0486 0.0339 0.0618
6 0.0205 0.0338 971 25 0.0257 0.0158 0.0357 0.0165 0.0360 0.0260 0.0165 0.0356
7 0.0102 0.0205 971 19 0.0196 0.0109 0.0283 0.0113 0.0288 0.0193 0.0113 0.0268
8 0.0000 0.0102 970 7 0.0072 0.0019 0.0125 0.0021 0.0134 0.0072 0.0031 0.0129

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3541 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0418 0.0272 0.0564 0.0426 0.0277 0.0577
3542 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0387 0.0202 0.0572 0.0400 0.0227 0.0589
3543 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0393 0.0273 0.0513 0.0395 0.0281 0.0544
3544 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6304 0.5599 0.7008 0.6321 0.5650 0.7100
3545 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5629 0.4805 0.6453 0.5558 0.4774 0.6342
3546 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7136 0.6653 0.7620 0.7130 0.6696 0.7483
3547 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2079 0.1491 0.2666 0.2122 0.1563 0.2753
3548 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0644 0.0490 0.0799 0.0649 0.0519 0.0795
3549 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1368 0.1099 0.1638 0.1381 0.1149 0.1652
3550 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0317 0.0243 0.0391 0.0315 0.0248 0.0389
3551 Nový úvěr č. 1 0.8156 0.7425 0.8888 0.8168 0.7447 0.8748
3552 Nový úvěr č. 2 0.0117 0.0052 0.0182 0.0122 0.0064 0.0204
3553 Nový úvěr č. 3 0.2705 0.2247 0.3162 0.2695 0.2279 0.3068
3554 Nový úvěr č. 4 0.0226 0.0177 0.0275 0.0225 0.0177 0.0274
3555 Nový úvěr č. 5 0.0256 0.0172 0.0341 0.0262 0.0190 0.0355
3556 Nový úvěr č. 6 0.0164 −0.0005 0.0334 0.0180 0.0072 0.0386
3557 Nový úvěr č. 7 0.0013 0.0003 0.0023 0.0014 0.0006 0.0027
3558 Nový úvěr č. 8 0.0240 0.0142 0.0337 0.0240 0.0157 0.0347
3559 Nový úvěr č. 9 0.7980 0.7443 0.8518 0.7947 0.7344 0.8374
3560 Nový úvěr č. 10 0.0245 0.0112 0.0378 0.0247 0.0144 0.0368

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
532 6 3750 370 0.4069 0.9801
533 6 7500 714 0.3987 0.9801
534 6 15000 1407 0.4029 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.4378
1 0.2365
2 0.0051
3 −0.1066
4 −0.1508
5 −0.0422
6 0.0796
7 0.1065
8 −0.9890

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8