Validace ratingového modelu 532

Všeobecné informace

• Ratingový model: 178
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 3750
• Počet defaultů: 370
• Brier Skill Score: 0.4069
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	170	143	0.5327	0.8412	0.7862	0.8961	0.7824	0.8941	0.8398	0.7910	0.8824
2	246	63	0.1432	0.2561	0.2016	0.3106	0.2033	0.3130	0.2600	0.2174	0.3113
3	502	60	0.0484	0.1195	0.0911	0.1479	0.0916	0.1494	0.1180	0.0946	0.1414
4	597	37	0.0463	0.0620	0.0426	0.0813	0.0436	0.0821	0.0617	0.0469	0.0787
5	598	32	0.0484	0.0535	0.0355	0.0715	0.0368	0.0719	0.0542	0.0351	0.0736
6	259	8	0.0257	0.0309	0.0098	0.0520	0.0116	0.0541	0.0324	0.0114	0.0522
7	743	26	0.0196	0.0350	0.0218	0.0482	0.0229	0.0485	0.0354	0.0229	0.0485
8	635	1	0.0072	0.0016	−0.0015	0.0047	0.0000	0.0047	0.0015	0.0000	0.0056

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8417
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8191
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8644
• Bootstrap – průměr: 0.8413
• Bootstrap – dolní limit: 0.8121
• Bootstrap – horní limit: 0.8676

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3145
• Bootstrap – průměr: 0.3125
• Bootstrap – dolní limit: 0.2873
• Bootstrap – horní limit: 0.3376

IER

• Hodnota: 0.3233
• Bootstrap – průměr: 0.3271
• Bootstrap – dolní limit: 0.2934
• Bootstrap – horní limit: 0.3761

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8