Validace ratingového modelu 530

Všeobecné informace

• Ratingový model: 177
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 714
• Brier Skill Score: 0.4105
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	391	305	0.5284	0.7801	0.7390	0.8211	0.7391	0.8210	0.7801	0.7401	0.8159
2	506	102	0.1432	0.2016	0.1666	0.2365	0.1680	0.2372	0.2009	0.1621	0.2332
3	1086	103	0.0546	0.0948	0.0774	0.1123	0.0773	0.1123	0.0947	0.0810	0.1128
4	1046	69	0.0515	0.0660	0.0509	0.0810	0.0516	0.0813	0.0655	0.0516	0.0779
5	1044	58	0.0330	0.0556	0.0417	0.0695	0.0421	0.0699	0.0552	0.0402	0.0699
6	940	29	0.0319	0.0309	0.0198	0.0419	0.0202	0.0426	0.0315	0.0207	0.0436
7	1023	26	0.0144	0.0254	0.0158	0.0351	0.0166	0.0352	0.0259	0.0171	0.0342
8	1464	22	0.0134	0.0150	0.0088	0.0213	0.0089	0.0219	0.0153	0.0099	0.0205

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8304
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8128
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8479
• Bootstrap – průměr: 0.8279
• Bootstrap – dolní limit: 0.8089
• Bootstrap – horní limit: 0.8427

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3162
• Bootstrap – průměr: 0.3169
• Bootstrap – dolní limit: 0.3028
• Bootstrap – horní limit: 0.3336

IER

• Hodnota: 0.3029
• Bootstrap – průměr: 0.3005
• Bootstrap – dolní limit: 0.2665
• Bootstrap – horní limit: 0.3306

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8