Ratingový model 177

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 704
  • AUC: 0.8362
  • IE: 0.3295
  • IER: 0.2671

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7097 1.0000 704 372 0.5284 0.4915 0.5653 0.4915 0.5653 0.5272 0.4898 0.5612
2 0.2746 0.7097 971 139 0.1432 0.1211 0.1652 0.1215 0.1658 0.1436 0.1230 0.1653
3 0.0530 0.2746 971 53 0.0546 0.0403 0.0689 0.0412 0.0690 0.0542 0.0417 0.0685
4 0.0246 0.0530 971 50 0.0515 0.0376 0.0654 0.0381 0.0659 0.0512 0.0370 0.0628
5 0.0157 0.0246 971 32 0.0330 0.0217 0.0442 0.0227 0.0443 0.0323 0.0227 0.0428
6 0.0094 0.0157 971 31 0.0319 0.0209 0.0430 0.0216 0.0433 0.0324 0.0196 0.0407
7 0.0050 0.0094 971 14 0.0144 0.0069 0.0219 0.0072 0.0227 0.0144 0.0087 0.0216
8 0.0000 0.0050 970 13 0.0134 0.0062 0.0206 0.0062 0.0206 0.0134 0.0072 0.0206

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3521 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0152 0.0000 0.0000 0.0153 0.0108 0.0229
3522 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0129 0.0000 0.0000 0.0131 0.0081 0.0213
3523 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0304 0.0000 0.0000 0.0306 0.0207 0.0410
3524 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8626 0.0000 0.0000 0.8597 0.8273 0.8919
3525 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7520 0.0000 0.0000 0.7456 0.6889 0.8006
3526 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8909 0.0000 0.0000 0.8888 0.8587 0.9185
3527 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3479 0.0000 0.0000 0.3521 0.2773 0.4168
3528 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0438 0.0000 0.0000 0.0436 0.0356 0.0520
3529 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0766 0.0000 0.0000 0.0771 0.0647 0.0933
3530 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0117 0.0000 0.0000 0.0117 0.0089 0.0152
3531 Nový úvěr č. 1 0.9549 0.0000 0.0000 0.9534 0.9301 0.9735
3532 Nový úvěr č. 2 0.0053 0.0000 0.0000 0.0055 0.0031 0.0086
3533 Nový úvěr č. 3 0.2680 0.0000 0.0000 0.2659 0.2308 0.3090
3534 Nový úvěr č. 4 0.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.0059 0.0105
3535 Nový úvěr č. 5 0.0156 0.0000 0.0000 0.0159 0.0117 0.0216
3536 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0010
3537 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
3538 Nový úvěr č. 8 0.0216 0.0000 0.0000 0.0218 0.0124 0.0318
3539 Nový úvěr č. 9 0.9341 0.0000 0.0000 0.9316 0.9100 0.9474
3540 Nový úvěr č. 10 0.0549 0.0000 0.0000 0.0555 0.0345 0.0819

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
529 6 3750 370 0.4133 0.6272
530 6 7500 714 0.4105 0.6601
531 6 15000 1407 0.4122 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3041
1 0.3549
2 −0.0080
3 −1.1820
4 −0.1549
5 −0.1678
6 0.2928
7 0.2422
8 −0.5490

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8