Validace ratingového modelu 522

Všeobecné informace

• Ratingový model: 174
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 959
• Brier Skill Score: 0.4167
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	500	402	0.5321	0.8040	0.7692	0.8388	0.7680	0.8380	0.8032	0.7670	0.8310
2	677	155	0.1594	0.2290	0.1973	0.2606	0.1979	0.2614	0.2286	0.1979	0.2646
3	1290	136	0.0449	0.1054	0.0887	0.1222	0.0891	0.1225	0.1048	0.0849	0.1209
4	1757	104	0.0527	0.0592	0.0482	0.0702	0.0484	0.0706	0.0586	0.0486	0.0692
5	1745	89	0.0496	0.0510	0.0407	0.0613	0.0407	0.0613	0.0509	0.0418	0.0605
6	447	10	0.0186	0.0224	0.0087	0.0361	0.0089	0.0380	0.0220	0.0100	0.0358
7	2012	55	0.0186	0.0273	0.0202	0.0345	0.0204	0.0348	0.0266	0.0199	0.0341
8	1572	8	0.0062	0.0051	0.0016	0.0086	0.0019	0.0089	0.0051	0.0025	0.0086

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8427
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8285
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8569
• Bootstrap – průměr: 0.8418
• Bootstrap – dolní limit: 0.8297
• Bootstrap – horní limit: 0.8547

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3092
• Bootstrap – průměr: 0.3087
• Bootstrap – dolní limit: 0.2907
• Bootstrap – horní limit: 0.3261

IER

• Hodnota: 0.3218
• Bootstrap – průměr: 0.3218
• Bootstrap – dolní limit: 0.2982
• Bootstrap – horní limit: 0.3477

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8