Ratingový model 174

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 483
  • AUC: 0.8420
  • IE: 0.3313
  • IER: 0.2754

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5564 1.0000 483 257 0.5321 0.4876 0.5766 0.4865 0.5756 0.5317 0.4928 0.5726
2 0.2239 0.5564 646 103 0.1594 0.1312 0.1877 0.1316 0.1889 0.1600 0.1353 0.1866
3 0.0804 0.2239 646 29 0.0449 0.0289 0.0609 0.0294 0.0619 0.0458 0.0317 0.0635
4 0.0465 0.0804 645 34 0.0527 0.0355 0.0700 0.0357 0.0713 0.0533 0.0387 0.0683
5 0.0334 0.0465 645 32 0.0496 0.0329 0.0664 0.0341 0.0667 0.0500 0.0364 0.0659
6 0.0192 0.0334 645 12 0.0186 0.0082 0.0290 0.0093 0.0295 0.0189 0.0100 0.0287
7 0.0098 0.0192 645 12 0.0186 0.0082 0.0290 0.0093 0.0295 0.0182 0.0093 0.0279
8 0.0000 0.0098 645 4 0.0062 0.0001 0.0123 0.0016 0.0124 0.0065 0.0007 0.0132

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3461 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0401 0.0227 0.0575 0.0406 0.0274 0.0584
3462 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0370 0.0152 0.0589 0.0382 0.0207 0.0626
3463 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0492 0.0314 0.0669 0.0489 0.0328 0.0637
3464 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6424 0.5580 0.7267 0.6405 0.5649 0.7162
3465 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6002 0.5037 0.6966 0.6020 0.5162 0.6897
3466 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7090 0.6500 0.7679 0.7111 0.6546 0.7691
3467 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2061 0.1359 0.2763 0.2073 0.1534 0.2777
3468 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0632 0.0439 0.0825 0.0623 0.0462 0.0825
3469 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1474 0.1121 0.1827 0.1480 0.1186 0.1747
3470 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0309 0.0220 0.0397 0.0313 0.0228 0.0403
3471 Nový úvěr č. 1 0.7857 0.6854 0.8859 0.7808 0.6919 0.8731
3472 Nový úvěr č. 2 0.0123 0.0041 0.0204 0.0126 0.0064 0.0211
3473 Nový úvěr č. 3 0.2675 0.2120 0.3230 0.2702 0.2273 0.3168
3474 Nový úvěr č. 4 0.0230 0.0169 0.0291 0.0232 0.0169 0.0287
3475 Nový úvěr č. 5 0.0321 0.0193 0.0448 0.0314 0.0202 0.0423
3476 Nový úvěr č. 6 0.0286 −0.0086 0.0657 0.0369 0.0104 0.1091
3477 Nový úvěr č. 7 0.0021 0.0001 0.0040 0.0023 0.0007 0.0043
3478 Nový úvěr č. 8 0.0270 0.0139 0.0401 0.0272 0.0166 0.0430
3479 Nový úvěr č. 9 0.7960 0.7305 0.8615 0.7957 0.7330 0.8529
3480 Nový úvěr č. 10 0.0277 0.0091 0.0464 0.0279 0.0136 0.0521

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
520 6 2500 237 0.3941 0.6601
521 6 5000 489 0.4165 0.6601
522 6 10000 959 0.4167 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.3929
1 0.2253
2 −0.0783
3 0.0571
4 −0.1255
5 −0.0539
6 0.0048
7 0.0620
8 −0.9205

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8