Validace ratingového modelu 519

Všeobecné informace

• Ratingový model: 173
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 959
• Brier Skill Score: 0.4198
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	536	420	0.5279	0.7836	0.7487	0.8184	0.7481	0.8172	0.7822	0.7537	0.8117
2	701	140	0.1533	0.1997	0.1701	0.2293	0.1712	0.2297	0.1997	0.1704	0.2240
3	1514	151	0.0604	0.0997	0.0846	0.1148	0.0852	0.1149	0.0997	0.0888	0.1143
4	1368	90	0.0496	0.0658	0.0527	0.0789	0.0526	0.0789	0.0649	0.0526	0.0779
5	1458	66	0.0419	0.0453	0.0346	0.0559	0.0350	0.0562	0.0457	0.0353	0.0569
6	1158	35	0.0248	0.0302	0.0204	0.0401	0.0207	0.0406	0.0304	0.0194	0.0397
7	1371	37	0.0093	0.0270	0.0184	0.0356	0.0190	0.0357	0.0265	0.0193	0.0350
8	1894	20	0.0140	0.0106	0.0060	0.0152	0.0063	0.0153	0.0108	0.0066	0.0145

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8411
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8266
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8555
• Bootstrap – průměr: 0.8412
• Bootstrap – dolní limit: 0.8272
• Bootstrap – horní limit: 0.8537

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3117
• Bootstrap – průměr: 0.3090
• Bootstrap – dolní limit: 0.2923
• Bootstrap – horní limit: 0.3238

IER

• Hodnota: 0.3163
• Bootstrap – průměr: 0.3183
• Bootstrap – dolní limit: 0.2945
• Bootstrap – horní limit: 0.3401

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8