Ratingový model 173

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 483
  • AUC: 0.8443
  • IE: 0.3348
  • IER: 0.2686

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7175 1.0000 483 255 0.5279 0.4834 0.5725 0.4824 0.5714 0.5319 0.4855 0.5695
2 0.2815 0.7175 646 99 0.1533 0.1255 0.1810 0.1254 0.1811 0.1540 0.1254 0.1835
3 0.0526 0.2815 646 39 0.0604 0.0420 0.0787 0.0433 0.0789 0.0602 0.0433 0.0782
4 0.0247 0.0526 645 32 0.0496 0.0329 0.0664 0.0341 0.0667 0.0492 0.0357 0.0659
5 0.0159 0.0247 645 27 0.0419 0.0264 0.0573 0.0264 0.0574 0.0413 0.0271 0.0582
6 0.0093 0.0159 645 16 0.0248 0.0128 0.0368 0.0140 0.0372 0.0244 0.0171 0.0341
7 0.0049 0.0093 645 6 0.0093 0.0019 0.0167 0.0031 0.0171 0.0096 0.0031 0.0179
8 0.0000 0.0049 645 9 0.0140 0.0049 0.0230 0.0062 0.0233 0.0148 0.0069 0.0248

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3441 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0146 0.0000 0.0000 0.0146 0.0091 0.0227
3442 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0123 0.0000 0.0000 0.0126 0.0067 0.0218
3443 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0376 0.0000 0.0000 0.0379 0.0240 0.0544
3444 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8710 0.0000 0.0000 0.8702 0.8253 0.9160
3445 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7793 0.0000 0.0000 0.7806 0.7106 0.8473
3446 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8933 0.0000 0.0000 0.8907 0.8477 0.9214
3447 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3505 0.0000 0.0000 0.3457 0.2456 0.4589
3448 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0444 0.0000 0.0000 0.0444 0.0339 0.0576
3449 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0814 0.0000 0.0000 0.0817 0.0645 0.1012
3450 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0110 0.0075 0.0149
3451 Nový úvěr č. 1 0.9499 0.0000 0.0000 0.9484 0.9134 0.9751
3452 Nový úvěr č. 2 0.0057 0.0000 0.0000 0.0057 0.0025 0.0125
3453 Nový úvěr č. 3 0.2660 0.0000 0.0000 0.2655 0.2069 0.3111
3454 Nový úvěr č. 4 0.0079 0.0000 0.0000 0.0078 0.0053 0.0104
3455 Nový úvěr č. 5 0.0196 0.0000 0.0000 0.0201 0.0122 0.0306
3456 Nový úvěr č. 6 0.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.0002 0.0015
3457 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0008
3458 Nový úvěr č. 8 0.0244 0.0000 0.0000 0.0245 0.0142 0.0367
3459 Nový úvěr č. 9 0.9372 0.0000 0.0000 0.9364 0.9055 0.9592
3460 Nový úvěr č. 10 0.0652 0.0000 0.0000 0.0666 0.0376 0.1048

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
517 6 2500 237 0.3942 0.6601
518 6 5000 489 0.4192 0.6601
519 6 10000 959 0.4198 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1979
1 0.3487
2 −0.0822
3 −1.1051
4 −0.1456
5 −0.1751
6 0.2268
7 0.2051
8 −0.4636

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8