Validace ratingového modelu 517

Všeobecné informace

• Ratingový model: 173
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 237
• Brier Skill Score: 0.3942
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	119	94	0.5279	0.7899	0.7167	0.8631	0.7143	0.8571	0.7879	0.7059	0.8487
2	157	30	0.1533	0.1911	0.1296	0.2526	0.1338	0.2548	0.1898	0.1240	0.2581
3	407	42	0.0604	0.1032	0.0736	0.1327	0.0737	0.1327	0.1029	0.0736	0.1376
4	326	21	0.0496	0.0644	0.0378	0.0911	0.0399	0.0920	0.0648	0.0383	0.0922
5	346	25	0.0419	0.0723	0.0450	0.0995	0.0462	0.1012	0.0729	0.0462	0.0940
6	283	7	0.0248	0.0247	0.0066	0.0428	0.0071	0.0459	0.0254	0.0087	0.0478
7	361	12	0.0093	0.0332	0.0147	0.0517	0.0166	0.0526	0.0339	0.0166	0.0582
8	501	6	0.0140	0.0120	0.0025	0.0215	0.0040	0.0220	0.0116	0.0009	0.0240

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8197
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7893
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8502
• Bootstrap – průměr: 0.8180
• Bootstrap – dolní limit: 0.7888
• Bootstrap – horní limit: 0.8482

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3223
• Bootstrap – průměr: 0.3219
• Bootstrap – dolní limit: 0.2856
• Bootstrap – horní limit: 0.3560

IER

• Hodnota: 0.2874
• Bootstrap – průměr: 0.2899
• Bootstrap – dolní limit: 0.2368
• Bootstrap – horní limit: 0.3410

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8