Validace ratingového modelu 510

Všeobecné informace

• Ratingový model: 170
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4284
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	253	210	0.5597	0.8300	0.7838	0.8763	0.7826	0.8735	0.8268	0.7845	0.8658
2	315	63	0.1486	0.2000	0.1558	0.2442	0.1556	0.2444	0.1969	0.1619	0.2351
3	639	74	0.0464	0.1158	0.0910	0.1406	0.0923	0.1408	0.1160	0.0939	0.1401
4	901	53	0.0402	0.0588	0.0435	0.0742	0.0444	0.0744	0.0576	0.0405	0.0721
5	776	42	0.0559	0.0541	0.0382	0.0700	0.0387	0.0709	0.0542	0.0380	0.0709
6	249	10	0.0217	0.0402	0.0158	0.0645	0.0161	0.0643	0.0402	0.0161	0.0664
7	1037	34	0.0124	0.0328	0.0219	0.0436	0.0222	0.0444	0.0335	0.0255	0.0449
8	830	3	0.0062	0.0036	−0.0005	0.0077	0.0000	0.0084	0.0036	0.0012	0.0084

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8372
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8169
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8574
• Bootstrap – průměr: 0.8375
• Bootstrap – dolní limit: 0.8234
• Bootstrap – horní limit: 0.8529

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3112
• Bootstrap – průměr: 0.3074
• Bootstrap – dolní limit: 0.2881
• Bootstrap – horní limit: 0.3274

IER

• Hodnota: 0.3265
• Bootstrap – průměr: 0.3294
• Bootstrap – dolní limit: 0.2971
• Bootstrap – horní limit: 0.3536

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8