Ratingový model 170

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 243
  • AUC: 0.8483
  • IE: 0.3231
  • IER: 0.2922

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5458 1.0000 243 136 0.5597 0.4973 0.6221 0.4979 0.6214 0.5565 0.4979 0.6236
2 0.2320 0.5458 323 48 0.1486 0.1098 0.1874 0.1115 0.1889 0.1477 0.1036 0.1874
3 0.0838 0.2320 323 15 0.0464 0.0235 0.0694 0.0248 0.0712 0.0470 0.0279 0.0712
4 0.0460 0.0838 323 13 0.0402 0.0188 0.0617 0.0217 0.0619 0.0411 0.0200 0.0619
5 0.0329 0.0460 322 18 0.0559 0.0308 0.0810 0.0311 0.0807 0.0575 0.0342 0.0793
6 0.0180 0.0329 322 7 0.0217 0.0058 0.0377 0.0062 0.0404 0.0228 0.0093 0.0389
7 0.0073 0.0180 322 4 0.0124 0.0003 0.0245 0.0031 0.0248 0.0131 0.0031 0.0248
8 0.0000 0.0073 322 2 0.0062 −0.0024 0.0148 0.0000 0.0155 0.0065 0.0000 0.0141

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3381 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0411 0.0155 0.0667 0.0411 0.0217 0.0665
3382 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0366 0.0054 0.0677 0.0370 0.0161 0.0715
3383 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0532 0.0264 0.0801 0.0542 0.0324 0.0871
3384 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6064 0.4812 0.7316 0.6040 0.5085 0.7115
3385 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5949 0.4587 0.7310 0.5878 0.4460 0.7028
3386 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7251 0.6437 0.8064 0.7343 0.6588 0.8032
3387 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2300 0.1215 0.3384 0.2444 0.1547 0.3467
3388 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0460 0.0214 0.0705 0.0466 0.0265 0.0681
3389 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1773 0.1179 0.2367 0.1816 0.1271 0.2343
3390 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0327 0.0196 0.0458 0.0323 0.0211 0.0446
3391 Nový úvěr č. 1 0.7072 0.5226 0.8918 0.7102 0.5334 0.8544
3392 Nový úvěr č. 2 0.0163 0.0015 0.0311 0.0183 0.0062 0.0370
3393 Nový úvěr č. 3 0.2665 0.1895 0.3435 0.2688 0.2075 0.3413
3394 Nový úvěr č. 4 0.0253 0.0159 0.0346 0.0250 0.0170 0.0334
3395 Nový úvěr č. 5 0.0274 0.0107 0.0441 0.0282 0.0140 0.0468
3396 Nový úvěr č. 6 0.1436 −0.1398 0.4269 0.1915 0.0234 0.6485
3397 Nový úvěr č. 7 0.0034 −0.0012 0.0079 0.0039 0.0007 0.0113
3398 Nový úvěr č. 8 0.0250 0.0080 0.0421 0.0245 0.0120 0.0389
3399 Nový úvěr č. 9 0.7707 0.6684 0.8731 0.7699 0.6699 0.8636
3400 Nový úvěr č. 10 0.0154 −0.0014 0.0323 0.0163 0.0051 0.0356

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
508 6 1250 110 0.3715 0.6272
509 6 2500 237 0.4054 0.6272
510 6 5000 489 0.4284 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−7.3485
1 0.1902
2 −0.1145
3 0.9670
4 −0.1540
5 0.0179
6 −0.0863
7 0.0548
8 −0.9639

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8