Ratingový model 93

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1378
  • AUC: 0.8353
  • IE: 0.3279
  • IER: 0.2608

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7163 1.0000 1378 719 0.5218 0.4954 0.5481 0.4956 0.5479 0.5199 0.4989 0.5476
2 0.2712 0.7163 1940 256 0.1320 0.1169 0.1470 0.1170 0.1474 0.1315 0.1198 0.1496
3 0.0530 0.2712 1940 129 0.0665 0.0554 0.0776 0.0557 0.0778 0.0661 0.0546 0.0755
4 0.0251 0.0530 1940 92 0.0474 0.0380 0.0569 0.0381 0.0572 0.0476 0.0402 0.0549
5 0.0166 0.0251 1940 78 0.0402 0.0315 0.0489 0.0314 0.0490 0.0410 0.0325 0.0513
6 0.0099 0.0166 1940 55 0.0284 0.0210 0.0357 0.0211 0.0361 0.0289 0.0224 0.0358
7 0.0052 0.0099 1940 31 0.0160 0.0104 0.0216 0.0108 0.0216 0.0158 0.0113 0.0209
8 0.0000 0.0052 1939 18 0.0093 0.0050 0.0136 0.0052 0.0139 0.0094 0.0057 0.0152

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1841 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0136 0.0000 0.0000 0.0135 0.0101 0.0188
1842 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0114 0.0000 0.0000 0.0115 0.0080 0.0176
1843 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0335 0.0000 0.0000 0.0338 0.0251 0.0422
1844 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8597 0.0000 0.0000 0.8601 0.8304 0.8868
1845 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8041 0.0000 0.0000 0.8032 0.7619 0.8329
1846 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8755 0.0000 0.0000 0.8749 0.8523 0.8941
1847 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3119 0.0000 0.0000 0.3129 0.2632 0.3682
1848 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0408 0.0000 0.0000 0.0408 0.0349 0.0482
1849 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0790 0.0000 0.0000 0.0787 0.0688 0.0923
1850 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0126 0.0000 0.0000 0.0125 0.0105 0.0149
1851 Nový úvěr č. 1 0.9440 0.0000 0.0000 0.9433 0.9201 0.9618
1852 Nový úvěr č. 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0042 0.0026 0.0065
1853 Nový úvěr č. 3 0.2779 0.0000 0.0000 0.2771 0.2422 0.3112
1854 Nový úvěr č. 4 0.0085 0.0000 0.0000 0.0085 0.0071 0.0103
1855 Nový úvěr č. 5 0.0168 0.0000 0.0000 0.0170 0.0129 0.0219
1856 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0012
1857 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0006
1858 Nový úvěr č. 8 0.0246 0.0000 0.0000 0.0249 0.0168 0.0340
1859 Nový úvěr č. 9 0.9300 0.0000 0.0000 0.9292 0.9102 0.9436
1860 Nový úvěr č. 10 0.0628 0.0000 0.0000 0.0639 0.0433 0.0863

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
277 3 7478 678 0.4202 0.2827
278 3 14957 1362 0.4158 0.6601
279 3 29914 2740 0.4108 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2681
1 0.3448
2 −0.0128
3 −1.1233
4 0.0174
5 −0.1678
6 0.2136
7 0.2121
8 −0.4795

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8