Validace ratingového modelu 278

Všeobecné informace

• Ratingový model: 93
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1362
• Brier Skill Score: 0.4158
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	797	608	0.5218	0.7629	0.7333	0.7924	0.7327	0.7917	0.7647	0.7365	0.7974
2	1087	227	0.1320	0.2088	0.1847	0.2330	0.1849	0.2337	0.2075	0.1821	0.2352
3	2117	185	0.0665	0.0874	0.0754	0.0994	0.0756	0.0997	0.0876	0.0744	0.1032
4	1997	108	0.0474	0.0541	0.0442	0.0640	0.0446	0.0641	0.0542	0.0453	0.0641
5	2157	92	0.0402	0.0427	0.0341	0.0512	0.0343	0.0515	0.0431	0.0357	0.0510
6	1703	58	0.0284	0.0341	0.0254	0.0427	0.0258	0.0429	0.0330	0.0258	0.0411
7	2130	39	0.0160	0.0183	0.0126	0.0240	0.0127	0.0244	0.0184	0.0141	0.0230
8	2969	45	0.0093	0.0152	0.0108	0.0196	0.0108	0.0195	0.0154	0.0111	0.0195

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8429
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8305
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8437
• Bootstrap – dolní limit: 0.8314
• Bootstrap – horní limit: 0.8551

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2992
• Bootstrap – průměr: 0.2980
• Bootstrap – dolní limit: 0.2834
• Bootstrap – horní limit: 0.3107

IER

• Hodnota: 0.3199
• Bootstrap – průměr: 0.3230
• Bootstrap – dolní limit: 0.3013
• Bootstrap – horní limit: 0.3439

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8