Ratingový model 80

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8285
  • IE: 0.3379
  • IER: 0.2471

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5721 1.0000 469 243 0.5181 0.4729 0.5633 0.4733 0.5629 0.5169 0.4680 0.5642
2 0.1667 0.5721 648 98 0.1512 0.1236 0.1788 0.1235 0.1790 0.1521 0.1273 0.1822
3 0.0739 0.1667 648 39 0.0602 0.0419 0.0785 0.0432 0.0787 0.0604 0.0463 0.0772
4 0.0482 0.0739 647 34 0.0526 0.0354 0.0697 0.0355 0.0711 0.0523 0.0371 0.0704
5 0.0364 0.0482 647 24 0.0371 0.0225 0.0517 0.0232 0.0526 0.0377 0.0255 0.0526
6 0.0260 0.0364 647 15 0.0232 0.0116 0.0348 0.0124 0.0355 0.0231 0.0116 0.0356
7 0.0167 0.0260 647 9 0.0139 0.0049 0.0229 0.0062 0.0232 0.0136 0.0046 0.0224
8 0.0000 0.0167 647 7 0.0108 0.0028 0.0188 0.0031 0.0201 0.0113 0.0054 0.0194

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1581 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0599 −0.0009 0.1207 0.0523 0.0108 0.1682
1582 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0603 −0.0063 0.1270 0.0751 0.0064 0.3920
1583 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0804 −0.0367 0.1976 0.0927 0.0308 0.1449
1584 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7435 −0.5792 2.0662 0.7211 0.5524 0.8527
1585 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6799 −1.1354 2.4952 0.6562 0.4888 0.8336
1586 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8414 0.0346 1.6481 0.8265 0.7198 0.8906
1587 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1213 −0.0627 0.3053 0.1253 0.0379 0.2127
1588 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0511 −0.0061 0.1082 0.0441 0.0202 0.1114
1589 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1352 −0.1011 0.3715 0.1308 0.0675 0.2131
1590 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0470 0.0014 0.0926 0.0439 0.0210 0.0816
1591 Nový úvěr č. 1 0.9054 0.6087 1.2021 0.5278 0.0407 0.9264
1592 Nový úvěr č. 2 0.0494 0.0021 0.0967 0.0565 0.0012 0.1536
1593 Nový úvěr č. 3 0.2219 −0.3503 0.7940 0.3259 0.0890 0.7786
1594 Nový úvěr č. 4 0.0457 0.0017 0.0897 0.0502 0.0121 0.1152
1595 Nový úvěr č. 5 0.0211 −0.0143 0.0566 0.0380 0.0010 0.1340
1596 Nový úvěr č. 6 0.0517 −0.0697 0.1731 0.2973 0.0078 0.9529
1597 Nový úvěr č. 7 0.0243 −0.0179 0.0664 0.0748 0.0058 0.1776
1598 Nový úvěr č. 8 0.0825 −0.0068 0.1718 0.0895 0.0181 0.1439
1599 Nový úvěr č. 9 0.8966 0.3251 1.4681 0.8571 0.7025 0.9230
1600 Nový úvěr č. 10 0.0580 −0.0273 0.1433 0.0877 0.0070 0.2080

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
238 3 2500 247 0.4118 0.6272
239 3 5000 466 0.4126 0.6272
240 3 10000 929 0.4157 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
36 79 80 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −2.2368
in1->h1 −1.7403
in2->h1 −1.6041
in3->h1 −0.0002
in4->h1 −0.0484
in5->h1 0.5327
in6->h1 −0.0198
in7->h1 −0.7574
in8->h1 −0.1236
in0->h2 −5.9222
in1->h2 2.9408
in2->h2 0.0128
in3->h2 1.1973
in4->h2 −0.0104
in5->h2 0.0786
in6->h2 0.2199
in7->h2 0.2140
in8->h2 −1.3283
in0->h3 0.3238
in1->h3 −0.4860
in2->h3 0.2490
in3->h3 −0.8217
in4->h3 −0.0037
in5->h3 −0.2550
in6->h3 0.2098
in7->h3 0.2353
in8->h3 −0.0300
h0->out −1.2956
h1->out −1.7757
h2->out 4.6149
h3->out −2.6654

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8