Validace ratingového modelu 240

Všeobecné informace

• Ratingový model: 80
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 929
• Brier Skill Score: 0.4157
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	522	406	0.5181	0.7778	0.7421	0.8134	0.7414	0.8123	0.7804	0.7442	0.8190
2	662	147	0.1512	0.2221	0.1904	0.2537	0.1903	0.2538	0.2218	0.2001	0.2508
3	1570	154	0.0602	0.0981	0.0834	0.1128	0.0834	0.1127	0.0997	0.0863	0.1179
4	1466	69	0.0526	0.0471	0.0362	0.0579	0.0368	0.0580	0.0456	0.0344	0.0587
5	1350	59	0.0371	0.0437	0.0328	0.0546	0.0333	0.0548	0.0436	0.0344	0.0526
6	1314	44	0.0232	0.0335	0.0238	0.0432	0.0244	0.0434	0.0333	0.0255	0.0419
7	1266	26	0.0139	0.0205	0.0127	0.0283	0.0134	0.0284	0.0195	0.0134	0.0265
8	1850	24	0.0108	0.0130	0.0078	0.0181	0.0081	0.0184	0.0131	0.0078	0.0176

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8434
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8285
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8583
• Bootstrap – průměr: 0.8432
• Bootstrap – dolní limit: 0.8299
• Bootstrap – horní limit: 0.8557

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3028
• Bootstrap – průměr: 0.3022
• Bootstrap – dolní limit: 0.2877
• Bootstrap – horní limit: 0.3161

IER

• Hodnota: 0.3212
• Bootstrap – průměr: 0.3211
• Bootstrap – dolní limit: 0.2981
• Bootstrap – horní limit: 0.3432

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8