Ratingový model 59

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1173
  • AUC: 0.8367
  • IE: 0.3275
  • IER: 0.2697

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5593 1.0000 1173 636 0.5422 0.5137 0.5707 0.5141 0.5703 0.5425 0.5158 0.5695
2 0.1493 0.5593 1619 201 0.1242 0.1081 0.1402 0.1081 0.1402 0.1241 0.1087 0.1416
3 0.0661 0.1493 1618 110 0.0680 0.0557 0.0803 0.0562 0.0803 0.0665 0.0544 0.0782
4 0.0434 0.0661 1618 87 0.0538 0.0428 0.0648 0.0433 0.0649 0.0546 0.0436 0.0671
5 0.0360 0.0434 1618 51 0.0315 0.0230 0.0400 0.0235 0.0402 0.0314 0.0244 0.0402
6 0.0284 0.0360 1618 47 0.0290 0.0209 0.0372 0.0210 0.0377 0.0295 0.0229 0.0380
7 0.0209 0.0284 1618 28 0.0173 0.0110 0.0237 0.0111 0.0241 0.0172 0.0111 0.0229
8 0.0000 0.0209 1618 13 0.0080 0.0037 0.0124 0.0037 0.0124 0.0082 0.0040 0.0130

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0402 −0.0345 0.1149 0.0425 0.0173 0.0777
1162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0412 −0.0395 0.1220 0.0445 0.0120 0.1076
1163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1030 0.0295 0.1765 0.0871 0.0600 0.1214
1164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7236 0.3992 1.0481 0.7353 0.5645 0.8503
1165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7573 0.5910 0.9237 0.7408 0.6251 0.8311
1166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8527 0.7282 0.9772 0.8610 0.8004 0.9050
1167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0971 0.0098 0.1845 0.1094 0.0496 0.1947
1168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0391 −0.0244 0.1026 0.0412 0.0257 0.0632
1169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0981 −0.0529 0.2492 0.0941 0.0626 0.1311
1170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0371 −0.0290 0.1032 0.0361 0.0201 0.0502
1171 Nový úvěr č. 1 0.8508 0.6895 1.0120 0.7450 0.1358 0.9424
1172 Nový úvěr č. 2 0.0681 −0.0637 0.1999 0.0753 0.0287 0.1613
1173 Nový úvěr č. 3 0.2462 −0.0159 0.5082 0.2245 0.1008 0.3424
1174 Nový úvěr č. 4 0.0383 −0.0250 0.1016 0.0316 0.0050 0.0477
1175 Nový úvěr č. 5 0.0570 −0.0270 0.1410 0.0449 0.0046 0.0849
1176 Nový úvěr č. 6 0.1256 −0.1443 0.3954 0.1244 0.0409 0.3702
1177 Nový úvěr č. 7 0.0706 −0.0810 0.2221 0.0720 0.0243 0.1658
1178 Nový úvěr č. 8 0.0690 −0.0141 0.1522 0.0814 0.0359 0.1949
1179 Nový úvěr č. 9 0.9040 0.8071 1.0009 0.9051 0.8169 0.9414
1180 Nový úvěr č. 10 0.0661 −0.0358 0.1679 0.0873 0.0294 0.3239

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
175 2 6250 549 0.4051 0.6601
176 2 12500 1105 0.4144 0.6601
177 2 25000 2280 0.4189 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
31 59 60 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.3427
in1->h1 −0.7632
in2->h1 0.3251
in3->h1 −0.8282
in4->h1 −0.2440
in5->h1 0.4622
in6->h1 −0.6349
in7->h1 0.2085
in8->h1 −0.4404
in0->h2 0.5891
in1->h2 −0.2539
in2->h2 −0.3227
in3->h2 −0.5947
in4->h2 0.4343
in5->h2 −0.2686
in6->h2 1.0933
in7->h2 0.0579
in8->h2 −0.1744
in0->h3 5.7183
in1->h3 −3.8060
in2->h3 0.0530
in3->h3 −0.5078
in4->h3 −0.0340
in5->h3 0.0485
in6->h3 −0.3140
in7->h3 −0.1738
in8->h3 1.6327
h0->out 2.7490
h1->out −1.5620
h2->out −1.4883
h3->out −4.3422

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8