Validace ratingového modelu 177

Všeobecné informace

• Ratingový model: 59
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2280
• Brier Skill Score: 0.4189
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1285	1004	0.5422	0.7813	0.7587	0.8039	0.7588	0.8039	0.7817	0.7575	0.8047
2	1551	311	0.1242	0.2005	0.1806	0.2204	0.1805	0.2205	0.1997	0.1812	0.2244
3	4091	413	0.0680	0.1010	0.0917	0.1102	0.0919	0.1102	0.1008	0.0930	0.1105
4	3206	165	0.0538	0.0515	0.0438	0.0591	0.0440	0.0593	0.0512	0.0449	0.0580
5	3733	167	0.0315	0.0447	0.0381	0.0514	0.0383	0.0514	0.0440	0.0387	0.0492
6	2962	99	0.0290	0.0334	0.0270	0.0399	0.0270	0.0402	0.0332	0.0287	0.0400
7	3514	81	0.0173	0.0231	0.0181	0.0280	0.0182	0.0282	0.0230	0.0185	0.0279
8	4658	40	0.0080	0.0086	0.0059	0.0112	0.0060	0.0114	0.0087	0.0060	0.0111

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8447
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8355
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8539
• Bootstrap – průměr: 0.8446
• Bootstrap – dolní limit: 0.8362
• Bootstrap – horní limit: 0.8532

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2985
• Bootstrap – průměr: 0.2988
• Bootstrap – dolní limit: 0.2882
• Bootstrap – horní limit: 0.3085

IER

• Hodnota: 0.3224
• Bootstrap – průměr: 0.3226
• Bootstrap – dolní limit: 0.3077
• Bootstrap – horní limit: 0.3384

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8