Ratingový model 51

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 687
  • AUC: 0.8369
  • IE: 0.3212
  • IER: 0.2720

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5319 1.0000 687 373 0.5429 0.5057 0.5802 0.5051 0.5808 0.5407 0.5027 0.5744
2 0.1527 0.5319 974 128 0.1314 0.1102 0.1526 0.1109 0.1530 0.1303 0.1123 0.1510
3 0.0674 0.1527 974 58 0.0595 0.0447 0.0744 0.0452 0.0749 0.0596 0.0467 0.0734
4 0.0446 0.0674 973 41 0.0421 0.0295 0.0548 0.0298 0.0555 0.0421 0.0287 0.0561
5 0.0320 0.0446 973 35 0.0360 0.0243 0.0477 0.0247 0.0483 0.0358 0.0256 0.0452
6 0.0144 0.0320 973 22 0.0226 0.0133 0.0320 0.0134 0.0329 0.0227 0.0144 0.0308
7 0.0027 0.0144 973 22 0.0226 0.0133 0.0320 0.0134 0.0329 0.0225 0.0138 0.0334
8 0.0000 0.0027 973 8 0.0082 0.0025 0.0139 0.0031 0.0144 0.0083 0.0025 0.0144

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1001 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0420 −0.0438 0.1279 0.0414 0.0103 0.1031
1002 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0432 −0.0623 0.1487 0.0477 0.0090 0.1402
1003 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1048 −0.0373 0.2469 0.0808 0.0433 0.1294
1004 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7471 0.0486 1.4457 0.7357 0.5871 0.8669
1005 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7331 0.4715 0.9948 0.7202 0.5910 0.8358
1006 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8153 0.6504 0.9801 0.8393 0.7646 0.8973
1007 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0837 −0.2733 0.4408 0.0962 0.0352 0.2391
1008 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0552 −0.1264 0.2368 0.0410 0.0168 0.0619
1009 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0723 −0.0808 0.2254 0.0768 0.0447 0.1112
1010 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0256 −0.0235 0.0746 0.0291 0.0128 0.0501
1011 Nový úvěr č. 1 0.2876 −0.5562 1.1315 0.7060 0.0961 0.9477
1012 Nový úvěr č. 2 0.0866 −0.0746 0.2478 0.0725 0.0273 0.1485
1013 Nový úvěr č. 3 0.1346 −0.1989 0.4682 0.2077 0.0976 0.3132
1014 Nový úvěr č. 4 0.0069 −0.0067 0.0205 0.0269 0.0039 0.0515
1015 Nový úvěr č. 5 0.0181 −0.0529 0.0891 0.0506 0.0093 0.1185
1016 Nový úvěr č. 6 0.0767 −0.6632 0.8166 0.1138 0.0181 0.3973
1017 Nový úvěr č. 7 0.1287 −0.0701 0.3275 0.0741 0.0145 0.2031
1018 Nový úvěr č. 8 0.1201 −0.0974 0.3375 0.0686 0.0180 0.1477
1019 Nový úvěr č. 9 0.8639 0.7407 0.9870 0.8838 0.7600 0.9416
1020 Nový úvěr č. 10 0.1505 −0.0757 0.3768 0.0783 0.0209 0.2317

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
151 2 3750 321 0.4000 0.6601
152 2 7500 673 0.4067 0.6601
153 2 15000 1340 0.4185 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
29 51 52 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.2900
in1->h1 −0.2889
in2->h1 −0.0643
in3->h1 0.0364
in4->h1 0.3642
in5->h1 −0.2221
in6->h1 0.6975
in7->h1 0.2243
in8->h1 −1.4692
in0->h2 0.9120
in1->h2 −0.4675
in2->h2 0.1178
in3->h2 −0.0024
in4->h2 −0.2425
in5->h2 0.3906
in6->h2 −0.5103
in7->h2 −0.0175
in8->h2 −1.9569
in0->h3 0.3543
in1->h3 −3.8287
in2->h3 0.0564
in3->h3 −0.6854
in4->h3 −0.0818
in5->h3 0.0659
in6->h3 −0.4467
in7->h3 −0.2282
in8->h3 4.5621
h0->out 2.3961
h1->out −3.0907
h2->out −2.6910
h3->out −4.0542

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8