Ratingový model 52

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 687
• AUC: 0.8374
• IE: 0.3203
• IER: 0.2744

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5550	1.0000	687	377	0.5488	0.5116	0.5860	0.5109	0.5866	0.5463	0.5138	0.5750
2	0.1482	0.5550	974	125	0.1283	0.1073	0.1493	0.1078	0.1499	0.1299	0.1109	0.1525
3	0.0644	0.1482	974	57	0.0585	0.0438	0.0733	0.0441	0.0739	0.0589	0.0446	0.0750
4	0.0427	0.0644	973	50	0.0514	0.0375	0.0653	0.0380	0.0658	0.0512	0.0380	0.0647
5	0.0332	0.0427	973	30	0.0308	0.0200	0.0417	0.0206	0.0421	0.0297	0.0216	0.0391
6	0.0256	0.0332	973	23	0.0236	0.0141	0.0332	0.0144	0.0339	0.0233	0.0154	0.0329
7	0.0178	0.0256	973	17	0.0175	0.0092	0.0257	0.0092	0.0257	0.0172	0.0113	0.0273
8	0.0000	0.0178	973	8	0.0082	0.0025	0.0139	0.0031	0.0144	0.0080	0.0041	0.0129

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1021	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0386	−0.0052	0.0823	0.0450	0.0166	0.0959
1022	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0347	0.0064	0.0630	0.0556	0.0122	0.1397
1023	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1058	0.0423	0.1692	0.0883	0.0389	0.1337
1024	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6954	0.4379	0.9528	0.7683	0.6218	0.8742
1025	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7443	0.2576	1.2311	0.7313	0.5872	0.8510
1026	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8464	0.7556	0.9371	0.8445	0.7662	0.8965
1027	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1096	0.0098	0.2095	0.1013	0.0333	0.2045
1028	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0419	−0.0313	0.1150	0.0426	0.0231	0.0656
1029	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0997	0.0129	0.1866	0.0708	0.0268	0.1221
1030	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0313	−0.0228	0.0855	0.0316	0.0126	0.0521
1031	Nový úvěr č. 1	0.8450	0.5363	1.1537	0.5732	0.0387	0.9468
1032	Nový úvěr č. 2	0.0160	−0.0125	0.0444	0.0723	0.0060	0.2053
1033	Nový úvěr č. 3	0.1871	0.0661	0.3082	0.1414	0.0468	0.3406
1034	Nový úvěr č. 4	0.0320	−0.0229	0.0869	0.0289	0.0095	0.0596
1035	Nový úvěr č. 5	0.0647	−0.0035	0.1329	0.0520	0.0024	0.1352
1036	Nový úvěr č. 6	0.0954	−0.1257	0.3164	0.1805	0.0115	0.7555
1037	Nový úvěr č. 7	0.0539	−0.0623	0.1701	0.1198	0.0104	0.7655
1038	Nový úvěr č. 8	0.0510	0.0037	0.0984	0.0853	0.0225	0.1933
1039	Nový úvěr č. 9	0.9199	0.8586	0.9812	0.8988	0.7882	0.9595
1040	Nový úvěr č. 10	0.0481	−0.0017	0.0980	0.1066	0.0162	0.4259

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
154	2	3750	321	0.3926	0.6601
155	2	7500	673	0.4016	0.6601
156	2	15000	1340	0.4156	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
29	51	52	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.1558
in1->h1	0.1010
in2->h1	−0.4761
in3->h1	−0.4539
in4->h1	0.7082
in5->h1	−0.7063
in6->h1	1.4218
in7->h1	−0.3127
in8->h1	−0.2121
in0->h2	−1.7694
in1->h2	−1.5717
in2->h2	0.4967
in3->h2	−0.2500
in4->h2	−0.6475
in5->h2	0.7912
in6->h2	−0.9585
in7->h2	0.4532
in8->h2	−0.1446
in0->h3	6.4012
in1->h3	−4.0945
in2->h3	0.1348
in3->h3	−0.3297
in4->h3	−0.1790
in5->h3	0.2049
in6->h3	−0.7022
in7->h3	−0.0436
in8->h3	1.3051
h0->out	2.9532
h1->out	−1.9529
h2->out	−3.0492
h3->out	−4.4614

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8