Ratingový model 50

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 687
• AUC: 0.8374
• IE: 0.3196
• IER: 0.2776

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5482	1.0000	687	376	0.5473	0.5101	0.5845	0.5095	0.5852	0.5440	0.5029	0.5793
2	0.2164	0.5482	974	117	0.1201	0.0997	0.1405	0.0996	0.1407	0.1192	0.1006	0.1376
3	0.0741	0.2164	974	60	0.0616	0.0465	0.0767	0.0472	0.0770	0.0624	0.0513	0.0749
4	0.0426	0.0741	973	36	0.0370	0.0251	0.0489	0.0257	0.0493	0.0378	0.0277	0.0483
5	0.0328	0.0426	973	47	0.0483	0.0348	0.0618	0.0349	0.0627	0.0486	0.0375	0.0632
6	0.0207	0.0328	973	26	0.0267	0.0166	0.0369	0.0175	0.0370	0.0273	0.0179	0.0380
7	0.0107	0.0207	973	14	0.0144	0.0069	0.0219	0.0072	0.0226	0.0140	0.0067	0.0216
8	0.0000	0.0107	973	11	0.0113	0.0047	0.0179	0.0051	0.0185	0.0116	0.0062	0.0180

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
981	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0357	0.0228	0.0486	0.0370	0.0266	0.0482
982	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0344	0.0175	0.0512	0.0364	0.0224	0.0515
983	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0424	0.0295	0.0554	0.0426	0.0316	0.0552
984	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6536	0.5849	0.7224	0.6498	0.5948	0.7011
985	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6199	0.5416	0.6983	0.6184	0.5399	0.6826
986	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.6733	0.6216	0.7250	0.6712	0.6199	0.7213
987	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1754	0.1235	0.2273	0.1719	0.1324	0.2252
988	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0602	0.0469	0.0736	0.0605	0.0480	0.0750
989	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1225	0.0978	0.1473	0.1230	0.1011	0.1465
990	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0283	0.0216	0.0349	0.0288	0.0232	0.0356
991	Nový úvěr č. 1	0.7913	0.7143	0.8684	0.7829	0.7175	0.8472
992	Nový úvěr č. 2	0.0084	0.0037	0.0131	0.0088	0.0051	0.0152
993	Nový úvěr č. 3	0.2551	0.2103	0.2999	0.2560	0.2161	0.3039
994	Nový úvěr č. 4	0.0204	0.0159	0.0248	0.0207	0.0170	0.0259
995	Nový úvěr č. 5	0.0287	0.0196	0.0378	0.0285	0.0205	0.0391
996	Nový úvěr č. 6	0.0134	0.0016	0.0252	0.0159	0.0079	0.0343
997	Nový úvěr č. 7	0.0017	0.0004	0.0031	0.0019	0.0008	0.0034
998	Nový úvěr č. 8	0.0276	0.0161	0.0391	0.0280	0.0177	0.0388
999	Nový úvěr č. 9	0.7908	0.7367	0.8449	0.7904	0.7378	0.8357
1000	Nový úvěr č. 10	0.0336	0.0160	0.0512	0.0334	0.0195	0.0530

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
148	2	3750	321	0.3827	0.9801
149	2	7500	673	0.3929	0.9801
150	2	15000	1340	0.4054	0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů

Váhy

Popis	Hodnota
	−6.2896
1	0.2382
2	−0.0314
3	−0.2726
4	−0.0198
5	−0.0907
6	0.0640
7	0.0560
8	−0.8673

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8