Validace ratingového modelu 149

Všeobecné informace

• Ratingový model: 50
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 673
• Brier Skill Score: 0.3929
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	351	268	0.5473	0.7635	0.7191	0.8080	0.7179	0.8063	0.7654	0.7293	0.7992
2	517	113	0.1201	0.2186	0.1829	0.2542	0.1838	0.2553	0.2196	0.1827	0.2631
3	978	102	0.0616	0.1043	0.0851	0.1235	0.0859	0.1237	0.1041	0.0864	0.1253
4	1284	71	0.0370	0.0553	0.0428	0.0678	0.0428	0.0678	0.0553	0.0448	0.0658
5	1186	53	0.0483	0.0447	0.0329	0.0564	0.0337	0.0565	0.0437	0.0337	0.0552
6	437	21	0.0267	0.0481	0.0280	0.0681	0.0297	0.0686	0.0496	0.0320	0.0721
7	1458	34	0.0144	0.0233	0.0156	0.0311	0.0158	0.0316	0.0232	0.0158	0.0323
8	1289	11	0.0113	0.0085	0.0035	0.0136	0.0039	0.0140	0.0085	0.0047	0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8348
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8174
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8522
• Bootstrap – průměr: 0.8344
• Bootstrap – dolní limit: 0.8165
• Bootstrap – horní limit: 0.8543

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3060
• Bootstrap – průměr: 0.3038
• Bootstrap – dolní limit: 0.2838
• Bootstrap – horní limit: 0.3233

IER

• Hodnota: 0.2976
• Bootstrap – průměr: 0.2986
• Bootstrap – dolní limit: 0.2614
• Bootstrap – horní limit: 0.3314

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8