Ratingový model 47

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 469
• AUC: 0.8323
• IE: 0.3239
• IER: 0.2786

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5729	1.0000	469	267	0.5693	0.5245	0.6141	0.5245	0.6141	0.5717	0.5255	0.6206
2	0.1685	0.5729	648	80	0.1235	0.0981	0.1488	0.0988	0.1497	0.1221	0.0971	0.1506
3	0.0538	0.1685	648	33	0.0509	0.0340	0.0679	0.0340	0.0679	0.0509	0.0362	0.0694
4	0.0326	0.0538	647	21	0.0325	0.0188	0.0461	0.0201	0.0464	0.0312	0.0193	0.0433
5	0.0208	0.0326	647	27	0.0417	0.0263	0.0571	0.0263	0.0572	0.0427	0.0286	0.0573
6	0.0129	0.0208	647	17	0.0263	0.0140	0.0386	0.0155	0.0386	0.0272	0.0155	0.0386
7	0.0082	0.0129	647	13	0.0201	0.0093	0.0309	0.0108	0.0309	0.0204	0.0108	0.0325
8	0.0000	0.0082	647	11	0.0170	0.0070	0.0270	0.0077	0.0278	0.0167	0.0093	0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
921	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0362	−0.0173	0.0896	0.0320	0.0075	0.0966
922	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0377	−0.0236	0.0991	0.0470	0.0076	0.2457
923	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0646	−0.0398	0.1691	0.0692	0.0166	0.1293
924	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7435	0.3995	1.0875	0.7407	0.5095	0.8894
925	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7174	0.4364	0.9984	0.7285	0.4971	0.8680
926	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7933	0.6086	0.9780	0.8125	0.7318	0.8741
927	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0611	−0.0898	0.2119	0.0973	0.0314	0.2423
928	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0554	−0.0866	0.1973	0.0478	0.0169	0.0913
929	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0639	−0.0119	0.1398	0.0700	0.0282	0.1195
930	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0113	−0.0082	0.0308	0.0231	0.0064	0.0428
931	Nový úvěr č. 1	0.6313	−0.0655	1.3282	0.6723	0.0940	0.9456
932	Nový úvěr č. 2	0.0794	−0.0276	0.1864	0.0705	0.0110	0.1963
933	Nový úvěr č. 3	0.2022	−0.0044	0.4089	0.1968	0.0806	0.3630
934	Nový úvěr č. 4	0.0083	−0.0041	0.0208	0.0198	0.0031	0.0394
935	Nový úvěr č. 5	0.0384	−0.0639	0.1406	0.0458	0.0061	0.1033
936	Nový úvěr č. 6	0.0596	−0.1810	0.3002	0.0764	0.0086	0.2394
937	Nový úvěr č. 7	0.0396	−0.1903	0.2694	0.0442	0.0041	0.1152
938	Nový úvěr č. 8	0.0450	−0.1059	0.1960	0.0518	0.0098	0.1551
939	Nový úvěr č. 9	0.8875	0.7658	1.0092	0.8759	0.7267	0.9388
940	Nový úvěr č. 10	0.0847	−0.0438	0.2132	0.0591	0.0106	0.1977

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
139	2	2500	212	0.3902	0.6601
140	2	5000	417	0.3831	0.6601
141	2	10000	885	0.4007	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
28	47	48	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.9165
in1->h1	−2.5612
in2->h1	0.7469
in3->h1	−0.9258
in4->h1	−0.0702
in5->h1	−0.8473
in6->h1	−0.7182
in7->h1	−0.1589
in8->h1	2.9716
in0->h2	1.7256
in1->h2	−0.7287
in2->h2	−0.0640
in3->h2	0.5069
in4->h2	0.7462
in5->h2	−0.1765
in6->h2	0.8331
in7->h2	0.2465
in8->h2	−1.2509
in0->h3	3.4439
in1->h3	−2.8772
in2->h3	−0.4494
in3->h3	0.3560
in4->h3	−0.4862
in5->h3	0.8135
in6->h3	−0.5723
in7->h3	−0.1187
in8->h3	0.6845
h0->out	2.9727
h1->out	−2.1505
h2->out	−3.1740
h3->out	−3.0777

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8