Ratingový model 44

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 220
• AUC: 0.8424
• IE: 0.3050
• IER: 0.2912

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5625	1.0000	220	127	0.5773	0.5120	0.6425	0.5136	0.6409	0.5757	0.5180	0.6297
2	0.1822	0.5625	326	42	0.1288	0.0925	0.1652	0.0951	0.1656	0.1314	0.0904	0.1642
3	0.0613	0.1822	326	19	0.0583	0.0329	0.0837	0.0337	0.0859	0.0586	0.0352	0.0890
4	0.0354	0.0613	326	9	0.0276	0.0098	0.0454	0.0123	0.0460	0.0283	0.0092	0.0460
5	0.0248	0.0354	326	14	0.0429	0.0209	0.0650	0.0215	0.0675	0.0425	0.0245	0.0675
6	0.0160	0.0248	326	3	0.0092	−0.0012	0.0196	0.0000	0.0215	0.0092	0.0000	0.0200
7	0.0105	0.0160	325	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.0000	0.0105	325	6	0.0185	0.0038	0.0331	0.0062	0.0338	0.0186	0.0062	0.0338

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
861	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0115	−0.0132	0.0362	0.0193	0.0022	0.0712
862	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0157	−0.0559	0.0872	0.0298	0.0020	0.1207
863	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0938	−0.1101	0.2978	0.0863	0.0141	0.1601
864	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7875	0.5028	1.0722	0.7466	0.4684	0.9222
865	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7088	−0.4550	1.8726	0.7217	0.3832	0.8971
866	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7923	0.0958	1.4887	0.8121	0.6830	0.8971
867	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1131	−0.2352	0.4614	0.1123	0.0159	0.2910
868	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0212	0.0031	0.0393	0.0246	0.0032	0.0621
869	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0821	−0.0894	0.2537	0.0665	0.0130	0.1620
870	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0230	−0.0069	0.0529	0.0176	0.0028	0.0449
871	Nový úvěr č. 1	0.6388	0.0293	1.2484	0.3908	0.0101	0.8969
872	Nový úvěr č. 2	0.0740	−0.0884	0.2364	0.0577	0.0025	0.2007
873	Nový úvěr č. 3	0.1957	−0.3398	0.7312	0.1398	0.0211	0.3419
874	Nový úvěr č. 4	0.0260	0.0024	0.0496	0.0201	0.0029	0.0655
875	Nový úvěr č. 5	0.0340	0.0102	0.0579	0.0456	0.0031	0.1270
876	Nový úvěr č. 6	0.1216	0.0534	0.1899	0.1278	0.0016	0.7211
877	Nový úvěr č. 7	0.0478	−0.0891	0.1846	0.0899	0.0011	0.4645
878	Nový úvěr č. 8	0.0418	−0.0390	0.1226	0.0675	0.0053	0.1630
879	Nový úvěr č. 9	0.8690	0.6820	1.0560	0.7835	0.2536	0.9470
880	Nový úvěr č. 10	0.0401	−0.0220	0.1022	0.0859	0.0091	0.3257

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
130	2	1250	102	0.3979	0.6272
131	2	2500	212	0.3879	0.6272
132	2	5000	417	0.3810	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
27	43	44	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−4.2483
in1->h1	3.5194
in2->h1	0.0189
in3->h1	−0.2643
in4->h1	−0.1630
in5->h1	−0.1488
in6->h1	0.7346
in7->h1	−0.1304
in8->h1	−1.1985
in0->h2	1.8949
in1->h2	−0.4114
in2->h2	−1.1166
in3->h2	−2.3901
in4->h2	−0.1449
in5->h2	0.4741
in6->h2	1.5025
in7->h2	−0.1350
in8->h2	−0.5731
in0->h3	−0.2770
in1->h3	0.2704
in2->h3	2.0523
in3->h3	−0.7515
in4->h3	0.2747
in5->h3	−0.2696
in6->h3	2.3072
in7->h3	−0.4194
in8->h3	−1.6131
h0->out	−1.9430
h1->out	4.1080
h2->out	−1.4803
h3->out	−1.4687

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8