Validace ratingového modelu 130

Všeobecné informace

• Ratingový model: 44
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 102
• Brier Skill Score: 0.3979
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	58	43	0.5773	0.7414	0.6287	0.8541	0.6207	0.8448	0.7416	0.6461	0.8448
2	76	16	0.1288	0.2105	0.1189	0.3022	0.1184	0.3026	0.2150	0.1115	0.3026
3	200	20	0.0583	0.1000	0.0584	0.1416	0.0600	0.1450	0.1003	0.0674	0.1376
4	176	7	0.0276	0.0398	0.0109	0.0686	0.0114	0.0682	0.0429	0.0170	0.0739
5	154	3	0.0429	0.0195	−0.0023	0.0413	0.0000	0.0455	0.0189	0.0000	0.0455
6	160	9	0.0092	0.0562	0.0205	0.0920	0.0250	0.0938	0.0574	0.0188	0.1000
7	182	4	0.0000	0.0220	0.0007	0.0433	0.0055	0.0440	0.0214	0.0000	0.0440
8	244	0	0.0185	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8520
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8109
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8930
• Bootstrap – průměr: 0.8540
• Bootstrap – dolní limit: 0.8183
• Bootstrap – horní limit: 0.8886

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2717
• Bootstrap – průměr: 0.2642
• Bootstrap – dolní limit: 0.2150
• Bootstrap – horní limit: 0.3121

IER

• Hodnota: 0.3338
• Bootstrap – průměr: 0.3507
• Bootstrap – dolní limit: 0.2850
• Bootstrap – horní limit: 0.4212

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8