Ratingový model 43

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 220
• AUC: 0.8455
• IE: 0.3060
• IER: 0.2887

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5497	1.0000	220	125	0.5682	0.5027	0.6336	0.5045	0.6318	0.5675	0.4976	0.6318
2	0.1802	0.5497	326	42	0.1288	0.0925	0.1652	0.0951	0.1656	0.1251	0.0951	0.1550
3	0.0535	0.1802	326	13	0.0399	0.0186	0.0611	0.0215	0.0613	0.0394	0.0183	0.0568
4	0.0271	0.0535	326	12	0.0368	0.0164	0.0572	0.0184	0.0583	0.0375	0.0184	0.0552
5	0.0179	0.0271	326	16	0.0491	0.0256	0.0725	0.0276	0.0736	0.0504	0.0291	0.0706
6	0.0119	0.0179	326	5	0.0153	0.0020	0.0287	0.0031	0.0307	0.0147	0.0031	0.0276
7	0.0076	0.0119	325	2	0.0062	−0.0023	0.0147	0.0000	0.0154	0.0070	0.0000	0.0170
8	0.0000	0.0076	325	5	0.0154	0.0020	0.0288	0.0031	0.0308	0.0156	0.0031	0.0293

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
841	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0229	−0.0828	0.1285	0.0315	0.0044	0.1158
842	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0271	−0.1843	0.2385	0.0529	0.0065	0.1700
843	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1091	−0.0672	0.2853	0.0807	0.0123	0.1552
844	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6817	0.0464	1.3171	0.7252	0.4818	0.8999
845	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7672	0.1080	1.4263	0.6881	0.3642	0.8671
846	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.7759	0.1566	1.3952	0.7961	0.7012	0.8804
847	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0710	−0.1877	0.3296	0.1046	0.0233	0.3091
848	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0372	−0.0808	0.1551	0.0279	0.0068	0.0569
849	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1000	−0.4551	0.6551	0.0905	0.0383	0.2000
850	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0087	−0.0232	0.0406	0.0109	0.0024	0.0322
851	Nový úvěr č. 1	0.6770	0.0458	1.3082	0.6347	0.1746	0.9014
852	Nový úvěr č. 2	0.0886	−0.1510	0.3283	0.0645	0.0046	0.2085
853	Nový úvěr č. 3	0.2180	−0.8739	1.3099	0.2173	0.0989	0.3766
854	Nový úvěr č. 4	0.0114	−0.0286	0.0515	0.0106	0.0023	0.0294
855	Nový úvěr č. 5	0.0790	−0.0987	0.2568	0.0423	0.0071	0.1068
856	Nový úvěr č. 6	0.0195	−0.0389	0.0779	0.0635	0.0032	0.2608
857	Nový úvěr č. 7	0.0538	−0.1769	0.2846	0.0335	0.0016	0.1099
858	Nový úvěr č. 8	0.0360	−0.0700	0.1419	0.0400	0.0039	0.1129
859	Nový úvěr č. 9	0.8339	0.3569	1.3109	0.8181	0.6408	0.9254
860	Nový úvěr č. 10	0.0927	−0.1345	0.3200	0.0669	0.0094	0.1830

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
127	2	1250	102	0.4166	0.6601
128	2	2500	212	0.3861	0.6601
129	2	5000	417	0.3801	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
27	43	44	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.4438
in1->h1	0.4646
in2->h1	−0.3942
in3->h1	0.0190
in4->h1	−0.0408
in5->h1	0.2131
in6->h1	−1.1076
in7->h1	0.7569
in8->h1	0.8024
in0->h2	3.0682
in1->h2	−2.9713
in2->h2	−0.1094
in3->h2	0.0919
in4->h2	−0.2185
in5->h2	0.2775
in6->h2	−0.5454
in7->h2	−0.0326
in8->h2	1.2616
in0->h3	−0.4902
in1->h3	−0.2600
in2->h3	0.3285
in3->h3	−0.3071
in4->h3	1.2370
in5->h3	−0.3975
in6->h3	0.2889
in7->h3	1.3304
in8->h3	−0.7196
h0->out	−0.0442
h1->out	2.3108
h2->out	−4.1475
h3->out	−1.8975

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8