Ratingový model 311

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 924
  • AUC: 0.8426
  • IE: 0.3183
  • IER: 0.2819

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5514 1.0000 924 506 0.5476 0.5155 0.5797 0.5152 0.5801 0.5460 0.5167 0.5758
2 0.1597 0.5514 1297 176 0.1357 0.1171 0.1543 0.1172 0.1550 0.1343 0.1179 0.1608
3 0.0701 0.1597 1297 77 0.0594 0.0465 0.0722 0.0470 0.0725 0.0597 0.0470 0.0745
4 0.0417 0.0701 1297 41 0.0316 0.0221 0.0411 0.0224 0.0416 0.0313 0.0243 0.0397
5 0.0267 0.0417 1297 61 0.0470 0.0355 0.0586 0.0362 0.0586 0.0479 0.0351 0.0598
6 0.0104 0.0267 1296 27 0.0208 0.0131 0.0286 0.0131 0.0293 0.0207 0.0147 0.0290
7 0.0019 0.0104 1296 26 0.0201 0.0124 0.0277 0.0131 0.0278 0.0206 0.0139 0.0285
8 0.0000 0.0019 1296 10 0.0077 0.0030 0.0125 0.0031 0.0131 0.0077 0.0031 0.0120

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0487 −0.1674 0.2648 0.0441 0.0194 0.0808
6202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0536 −0.1989 0.3061 0.0521 0.0168 0.1183
6203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0963 −0.0986 0.2912 0.0938 0.0551 0.1316
6204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7742 −0.2249 1.7732 0.7752 0.6361 0.8769
6205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6799 −1.1175 2.4773 0.6808 0.4988 0.8354
6206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8519 0.4166 1.2872 0.8533 0.7874 0.8964
6207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1045 −0.1053 0.3143 0.1077 0.0604 0.1788
6208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0346 −0.1373 0.2065 0.0328 0.0167 0.0517
6209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1009 −0.1078 0.3095 0.1173 0.0693 0.1679
6210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0281 −0.0742 0.1304 0.0296 0.0144 0.0426
6211 Nový úvěr č. 1 0.3031 −0.4533 1.0595 0.7470 0.1937 0.9309
6212 Nový úvěr č. 2 0.0733 −0.0861 0.2328 0.0679 0.0243 0.1506
6213 Nový úvěr č. 3 0.1698 −0.1507 0.4903 0.2785 0.1087 0.4364
6214 Nový úvěr č. 4 0.0064 −0.0189 0.0316 0.0263 0.0040 0.0443
6215 Nový úvěr č. 5 0.0111 −0.0245 0.0467 0.0447 0.0069 0.0952
6216 Nový úvěr č. 6 0.2507 −0.8217 1.3232 0.1798 0.0320 0.6351
6217 Nový úvěr č. 7 0.1530 −0.2365 0.5425 0.1081 0.0279 0.2525
6218 Nový úvěr č. 8 0.1567 −0.1283 0.4417 0.1033 0.0470 0.1903
6219 Nový úvěr č. 9 0.8891 0.5897 1.1885 0.8908 0.7833 0.9413
6220 Nový úvěr č. 10 0.2113 −0.1083 0.5309 0.1038 0.0454 0.2508

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
931 10 5000 481 0.4276 0.9801
932 10 10000 939 0.4226 0.9801
933 10 20000 1823 0.4197 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
94 311 312 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.3417
in1->h1 −0.2061
in2->h1 0.3364
in3->h1 −0.3590
in4->h1 0.4797
in5->h1 0.2483
in6->h1 −0.3633
in7->h1 0.2001
in8->h1 −1.3754
in0->h2 −1.1546
in1->h2 3.6365
in2->h2 0.0868
in3->h2 1.1289
in4->h2 0.0489
in5->h2 −0.0527
in6->h2 0.1248
in7->h2 0.1970
in8->h2 −4.5354
in0->h3 1.6334
in1->h3 −0.3749
in2->h3 −0.2115
in3->h3 −0.4962
in4->h3 −0.1604
in5->h3 −0.3212
in6->h3 0.4174
in7->h3 0.0445
in8->h3 −1.2625
h0->out −1.0069
h1->out −2.9664
h2->out 3.9966
h3->out −3.1657

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8