Ratingový model 312

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 924
• AUC: 0.8387
• IE: 0.3206
• IER: 0.2793

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5535	1.0000	924	506	0.5476	0.5155	0.5797	0.5152	0.5801	0.5470	0.5118	0.5780
2	0.1530	0.5535	1297	180	0.1388	0.1200	0.1576	0.1203	0.1581	0.1394	0.1218	0.1542
3	0.0643	0.1530	1297	72	0.0555	0.0431	0.0680	0.0432	0.0686	0.0570	0.0443	0.0717
4	0.0411	0.0643	1297	41	0.0316	0.0221	0.0411	0.0224	0.0416	0.0319	0.0243	0.0417
5	0.0350	0.0411	1297	58	0.0447	0.0335	0.0560	0.0339	0.0563	0.0446	0.0358	0.0559
6	0.0281	0.0350	1296	33	0.0255	0.0169	0.0340	0.0170	0.0347	0.0245	0.0169	0.0328
7	0.0161	0.0281	1296	24	0.0185	0.0112	0.0259	0.0116	0.0262	0.0189	0.0119	0.0255
8	0.0000	0.0161	1296	10	0.0077	0.0030	0.0125	0.0031	0.0131	0.0076	0.0039	0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
6221	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0504	0.0133	0.0875	0.0447	0.0141	0.0863
6222	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0774	−0.0402	0.1951	0.0689	0.0087	0.3364
6223	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0877	0.0445	0.1309	0.0877	0.0352	0.1372
6224	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7538	0.1356	1.3720	0.7784	0.6557	0.8741
6225	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7078	0.2193	1.1962	0.6812	0.4517	0.8137
6226	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8513	0.6912	1.0113	0.8584	0.7942	0.9058
6227	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1450	0.1019	0.1881	0.1082	0.0326	0.1772
6228	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0347	0.0200	0.0495	0.0388	0.0208	0.0695
6229	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1144	0.0216	0.2071	0.1046	0.0494	0.1694
6230	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0356	0.0202	0.0511	0.0318	0.0170	0.0457
6231	Nový úvěr č. 1	0.3907	0.0057	0.7756	0.6990	0.0876	0.9472
6232	Nový úvěr č. 2	0.0288	−0.0079	0.0656	0.0534	0.0081	0.1321
6233	Nový úvěr č. 3	0.2247	−0.0204	0.4697	0.2549	0.0632	0.5424
6234	Nový úvěr č. 4	0.0303	0.0137	0.0469	0.0295	0.0144	0.0442
6235	Nový úvěr č. 5	0.0041	−0.0006	0.0088	0.0318	0.0020	0.0922
6236	Nový úvěr č. 6	0.6968	−0.0258	1.4195	0.2299	0.0134	0.8511
6237	Nový úvěr č. 7	0.0547	0.0021	0.1073	0.0657	0.0068	0.2007
6238	Nový úvěr č. 8	0.0971	0.0342	0.1600	0.0882	0.0282	0.1522
6239	Nový úvěr č. 9	0.8740	0.6787	1.0694	0.8798	0.6180	0.9455
6240	Nový úvěr č. 10	0.1108	0.0418	0.1799	0.0843	0.0119	0.1986

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
934	10	5000	481	0.4281	0.6272
935	10	10000	939	0.4209	0.6601
936	10	20000	1823	0.4182	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
94	311	312	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−2.2664
in1->h1	−4.5621
in2->h1	−0.1094
in3->h1	0.1153
in4->h1	0.0117
in5->h1	−0.0964
in6->h1	0.0333
in7->h1	−0.3179
in8->h1	6.7025
in0->h2	2.4265
in1->h2	0.3513
in2->h2	0.2938
in3->h2	−1.4838
in4->h2	0.4354
in5->h2	0.5259
in6->h2	−0.7762
in7->h2	0.4652
in8->h2	−2.3307
in0->h3	2.0012
in1->h3	−1.4509
in2->h3	−0.0222
in3->h3	−1.2531
in4->h3	−0.0899
in5->h3	−0.3570
in6->h3	0.4986
in7->h3	−0.0223
in8->h3	−0.9397
h0->out	2.5210
h1->out	−3.9720
h2->out	−2.9761
h3->out	−3.1786

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8