Ratingový model 309

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 924
  • AUC: 0.8425
  • IE: 0.3189
  • IER: 0.2811

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7365 1.0000 924 503 0.5444 0.5123 0.5765 0.5119 0.5768 0.5458 0.5183 0.5807
2 0.2757 0.7365 1297 172 0.1326 0.1142 0.1511 0.1141 0.1511 0.1335 0.1148 0.1531
3 0.0504 0.2757 1297 87 0.0671 0.0535 0.0807 0.0540 0.0810 0.0677 0.0559 0.0818
4 0.0224 0.0504 1297 42 0.0324 0.0227 0.0420 0.0231 0.0424 0.0318 0.0219 0.0405
5 0.0144 0.0224 1297 45 0.0347 0.0247 0.0447 0.0254 0.0447 0.0346 0.0243 0.0440
6 0.0086 0.0144 1296 37 0.0285 0.0195 0.0376 0.0201 0.0378 0.0279 0.0216 0.0351
7 0.0045 0.0086 1296 23 0.0177 0.0106 0.0249 0.0108 0.0255 0.0181 0.0108 0.0262
8 0.0000 0.0045 1296 15 0.0116 0.0058 0.0174 0.0062 0.0177 0.0117 0.0065 0.0174

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6161 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0129 0.0000 0.0000 0.0133 0.0087 0.0187
6162 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0118 0.0068 0.0181
6163 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0297 0.0000 0.0000 0.0310 0.0211 0.0403
6164 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8812 0.0000 0.0000 0.8796 0.8414 0.9117
6165 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7978 0.0000 0.0000 0.7969 0.7328 0.8453
6166 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8910 0.0000 0.0000 0.8878 0.8627 0.9119
6167 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3148 0.0000 0.0000 0.3094 0.2535 0.3658
6168 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0410 0.0000 0.0000 0.0415 0.0342 0.0505
6169 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0709 0.0000 0.0000 0.0705 0.0586 0.0867
6170 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0097 0.0000 0.0000 0.0098 0.0065 0.0136
6171 Nový úvěr č. 1 0.9579 0.0000 0.0000 0.9548 0.9330 0.9723
6172 Nový úvěr č. 2 0.0037 0.0000 0.0000 0.0039 0.0021 0.0063
6173 Nový úvěr č. 3 0.2626 0.0000 0.0000 0.2592 0.2258 0.3010
6174 Nový úvěr č. 4 0.0065 0.0000 0.0000 0.0066 0.0045 0.0091
6175 Nový úvěr č. 5 0.0159 0.0000 0.0000 0.0166 0.0114 0.0212
6176 Nový úvěr č. 6 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0008
6177 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 0.0001 0.0005
6178 Nový úvěr č. 8 0.0218 0.0000 0.0000 0.0231 0.0145 0.0330
6179 Nový úvěr č. 9 0.9435 0.0000 0.0000 0.9426 0.9245 0.9606
6180 Nový úvěr č. 10 0.0635 0.0000 0.0000 0.0678 0.0392 0.0965

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
925 10 5000 481 0.4188 0.6601
926 10 10000 939 0.4110 0.6601
927 10 20000 1823 0.4105 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3861
1 0.3695
2 −0.0461
3 −1.3386
4 −0.0779
5 −0.1800
6 0.2840
7 0.2085
8 −0.5098

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8