Validace ratingového modelu 926

Všeobecné informace

• Ratingový model: 309
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 939
• Brier Skill Score: 0.4110
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	516	396	0.5444	0.7674	0.7310	0.8039	0.7306	0.8043	0.7685	0.7315	0.8082
2	725	160	0.1326	0.2207	0.1905	0.2509	0.1903	0.2510	0.2212	0.1937	0.2538
3	1370	133	0.0671	0.0971	0.0814	0.1128	0.0818	0.1131	0.0979	0.0798	0.1117
4	1385	81	0.0324	0.0585	0.0461	0.0708	0.0462	0.0715	0.0576	0.0455	0.0686
5	1415	57	0.0347	0.0403	0.0300	0.0505	0.0304	0.0509	0.0393	0.0296	0.0473
6	1233	52	0.0285	0.0422	0.0310	0.0534	0.0316	0.0535	0.0423	0.0332	0.0540
7	1285	28	0.0177	0.0218	0.0138	0.0298	0.0140	0.0304	0.0223	0.0152	0.0296
8	2071	32	0.0116	0.0155	0.0101	0.0208	0.0101	0.0208	0.0158	0.0116	0.0220

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8357
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8204
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8509
• Bootstrap – průměr: 0.8369
• Bootstrap – dolní limit: 0.8184
• Bootstrap – horní limit: 0.8500

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3119
• Bootstrap – průměr: 0.3132
• Bootstrap – dolní limit: 0.2950
• Bootstrap – horní limit: 0.3328

IER

• Hodnota: 0.3059
• Bootstrap – průměr: 0.3083
• Bootstrap – dolní limit: 0.2727
• Bootstrap – horní limit: 0.3329

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8