Validace ratingového modelu 927

Všeobecné informace

• Ratingový model: 309
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1823
• Brier Skill Score: 0.4105
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1030	784	0.5444	0.7612	0.7351	0.7872	0.7350	0.7874	0.7616	0.7379	0.7865
2	1400	291	0.1326	0.2079	0.1866	0.2291	0.1871	0.2293	0.2080	0.1936	0.2276
3	2782	252	0.0671	0.0906	0.0799	0.1012	0.0802	0.1014	0.0901	0.0801	0.0999
4	2804	158	0.0324	0.0563	0.0478	0.0649	0.0481	0.0649	0.0563	0.0478	0.0646
5	2807	136	0.0347	0.0485	0.0405	0.0564	0.0406	0.0566	0.0481	0.0415	0.0556
6	2453	92	0.0285	0.0375	0.0300	0.0450	0.0302	0.0453	0.0370	0.0299	0.0442
7	2634	54	0.0177	0.0205	0.0151	0.0259	0.0152	0.0262	0.0207	0.0152	0.0277
8	4090	56	0.0116	0.0137	0.0101	0.0173	0.0103	0.0174	0.0139	0.0109	0.0166

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8359
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8251
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8467
• Bootstrap – průměr: 0.8370
• Bootstrap – dolní limit: 0.8260
• Bootstrap – horní limit: 0.8465

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3052
• Bootstrap – průměr: 0.3042
• Bootstrap – dolní limit: 0.2895
• Bootstrap – horní limit: 0.3180

IER

• Hodnota: 0.3068
• Bootstrap – průměr: 0.3083
• Bootstrap – dolní limit: 0.2906
• Bootstrap – horní limit: 0.3301

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8