Ratingový model 300

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 248
• AUC: 0.8080
• IE: 0.3582
• IER: 0.2347

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5465	1.0000	248	135	0.5444	0.4824	0.6063	0.4839	0.6048	0.5496	0.4837	0.5970
2	0.1673	0.5465	322	40	0.1242	0.0882	0.1602	0.0901	0.1615	0.1245	0.0915	0.1631
3	0.0752	0.1673	322	22	0.0683	0.0408	0.0959	0.0435	0.0963	0.0654	0.0404	0.0901
4	0.0660	0.0752	322	18	0.0559	0.0308	0.0810	0.0311	0.0807	0.0572	0.0325	0.0824
5	0.0488	0.0660	322	12	0.0373	0.0166	0.0580	0.0186	0.0590	0.0392	0.0217	0.0621
6	0.0298	0.0488	322	16	0.0497	0.0260	0.0734	0.0280	0.0745	0.0488	0.0248	0.0745
7	0.0133	0.0298	321	2	0.0062	−0.0024	0.0148	0.0000	0.0156	0.0055	0.0000	0.0125
8	0.0000	0.0133	321	3	0.0093	−0.0012	0.0199	0.0000	0.0218	0.0087	0.0000	0.0203

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5981	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0712	−0.0006	0.1430	0.0623	0.0088	0.1559
5982	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0668	−0.0799	0.2135	0.0683	0.0059	0.2239
5983	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0572	0.0021	0.1123	0.0707	0.0167	0.1544
5984	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7226	0.3447	1.1004	0.6154	0.2667	0.8376
5985	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.4596	0.1620	0.7571	0.5897	0.1982	0.8365
5986	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8003	0.6379	0.9627	0.7992	0.5285	0.9190
5987	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0145	−0.0074	0.0364	0.0879	0.0083	0.2516
5988	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0729	0.0465	0.0993	0.0510	0.0121	0.1248
5989	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0879	0.0444	0.1314	0.1169	0.0402	0.2402
5990	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0661	0.0355	0.0968	0.0491	0.0143	0.1094
5991	Nový úvěr č. 1	0.2391	0.1591	0.3191	0.6315	0.0328	0.9204
5992	Nový úvěr č. 2	0.0039	−0.0002	0.0079	0.0440	0.0010	0.2205
5993	Nový úvěr č. 3	0.0983	−0.0111	0.2077	0.2670	0.0276	0.6324
5994	Nový úvěr č. 4	0.0504	0.0121	0.0887	0.0566	0.0182	0.1488
5995	Nový úvěr č. 5	0.0069	0.0003	0.0135	0.0365	0.0027	0.1445
5996	Nový úvěr č. 6	0.3349	−0.2462	0.9160	0.1554	0.0099	0.7698
5997	Nový úvěr č. 7	0.1607	0.0161	0.3054	0.0940	0.0007	0.4896
5998	Nový úvěr č. 8	0.1674	0.0021	0.3328	0.0789	0.0063	0.3018
5999	Nový úvěr č. 9	0.8141	0.6427	0.9855	0.7893	0.4879	0.9322
6000	Nový úvěr č. 10	0.2229	0.0063	0.4395	0.0609	0.0016	0.2061

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
898	10	1250	122	0.4118	0.6601
899	10	2500	244	0.4034	0.6601
900	10	5000	481	0.4061	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
91	299	300	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.8586
in1->h1	−3.5147
in2->h1	0.0521
in3->h1	−1.6378
in4->h1	−0.2800
in5->h1	0.3601
in6->h1	0.3792
in7->h1	−0.2294
in8->h1	5.6642
in0->h2	−3.1068
in1->h2	1.0975
in2->h2	0.2229
in3->h2	−0.3169
in4->h2	1.5829
in5->h2	−0.8016
in6->h2	−0.9357
in7->h2	−0.7237
in8->h2	−0.8732
in0->h3	2.9054
in1->h3	−1.0839
in2->h3	−0.0393
in3->h3	−0.6305
in4->h3	−0.5662
in5->h3	0.1115
in6->h3	0.1998
in7->h3	0.5766
in8->h3	−1.2659
h0->out	2.3528
h1->out	−3.2492
h2->out	−2.2567
h3->out	−4.8255

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8