Validace ratingového modelu 900

Všeobecné informace

• Ratingový model: 300
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4061
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	245	193	0.5444	0.7878	0.7366	0.8390	0.7347	0.8367	0.7851	0.7323	0.8430
2	324	82	0.1242	0.2531	0.2057	0.3004	0.2068	0.3025	0.2535	0.2081	0.3107
3	882	80	0.0683	0.0907	0.0718	0.1097	0.0726	0.1100	0.0917	0.0737	0.1100
4	734	39	0.0559	0.0531	0.0369	0.0694	0.0381	0.0695	0.0534	0.0374	0.0703
5	507	25	0.0373	0.0493	0.0305	0.0682	0.0316	0.0690	0.0511	0.0296	0.0710
6	657	33	0.0497	0.0502	0.0335	0.0669	0.0335	0.0670	0.0495	0.0335	0.0670
7	611	18	0.0062	0.0295	0.0161	0.0429	0.0164	0.0442	0.0290	0.0180	0.0393
8	1040	11	0.0093	0.0106	0.0044	0.0168	0.0048	0.0173	0.0108	0.0048	0.0178

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8304
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8092
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8515
• Bootstrap – průměr: 0.8291
• Bootstrap – dolní limit: 0.8117
• Bootstrap – horní limit: 0.8480

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3183
• Bootstrap – průměr: 0.3181
• Bootstrap – dolní limit: 0.2945
• Bootstrap – horní limit: 0.3408

IER

• Hodnota: 0.3032
• Bootstrap – průměr: 0.3033
• Bootstrap – dolní limit: 0.2768
• Bootstrap – horní limit: 0.3361

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8