Ratingový model 284

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1145
• AUC: 0.8374
• IE: 0.3236
• IER: 0.2687

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5226	1.0000	1145	613	0.5354	0.5065	0.5643	0.5066	0.5642	0.5351	0.5057	0.5686
2	0.1421	0.5226	1623	205	0.1263	0.1101	0.1425	0.1103	0.1429	0.1260	0.1121	0.1427
3	0.0698	0.1421	1622	118	0.0727	0.0601	0.0854	0.0604	0.0857	0.0714	0.0579	0.0826
4	0.0477	0.0698	1622	68	0.0419	0.0322	0.0517	0.0327	0.0518	0.0418	0.0323	0.0524
5	0.0376	0.0477	1622	61	0.0376	0.0283	0.0469	0.0284	0.0469	0.0378	0.0284	0.0466
6	0.0269	0.0376	1622	49	0.0302	0.0219	0.0385	0.0222	0.0388	0.0297	0.0234	0.0380
7	0.0141	0.0269	1622	21	0.0129	0.0074	0.0184	0.0080	0.0185	0.0131	0.0083	0.0182
8	0.0000	0.0141	1622	10	0.0062	0.0024	0.0100	0.0025	0.0105	0.0060	0.0021	0.0099

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5661	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0426	−0.0710	0.1562	0.0493	0.0211	0.0876
5662	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0415	−0.1067	0.1897	0.0656	0.0161	0.3890
5663	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0587	0.0153	0.1022	0.0716	0.0331	0.1058
5664	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7516	0.3713	1.1319	0.7264	0.6183	0.8298
5665	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7324	0.3210	1.1439	0.7134	0.5726	0.8139
5666	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8242	0.6199	1.0286	0.8396	0.7873	0.8875
5667	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1322	0.0912	0.1732	0.1313	0.0803	0.1777
5668	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0325	−0.0173	0.0823	0.0398	0.0215	0.0638
5669	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0888	0.0401	0.1376	0.0922	0.0479	0.1405
5670	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0506	−0.0586	0.1598	0.0470	0.0282	0.0696
5671	Nový úvěr č. 1	0.0963	0.0419	0.1508	0.4868	0.0591	0.9139
5672	Nový úvěr č. 2	0.0316	−0.0104	0.0735	0.0518	0.0064	0.1172
5673	Nový úvěr č. 3	0.1165	0.0273	0.2057	0.2045	0.0715	0.4228
5674	Nový úvěr č. 4	0.0509	−0.0564	0.1581	0.0408	0.0178	0.0765
5675	Nový úvěr č. 5	0.0269	0.0028	0.0510	0.0267	0.0017	0.0926
5676	Nový úvěr č. 6	0.1133	−0.2262	0.4527	0.2296	0.0132	0.8481
5677	Nový úvěr č. 7	0.0279	−0.0125	0.0682	0.0536	0.0054	0.1335
5678	Nový úvěr č. 8	0.0420	−0.0026	0.0866	0.0779	0.0232	0.1417
5679	Nový úvěr č. 9	0.8506	0.6568	1.0443	0.8666	0.7644	0.9206
5680	Nový úvěr č. 10	0.0317	−0.0103	0.0738	0.0811	0.0157	0.2297

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
850	9	6250	564	0.4336	0.6601
851	9	12500	1185	0.4264	0.6601
852	9	25000	2307	0.4183	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
87	283	284	9	2000	197

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−0.7829
in1->h1	−4.7874
in2->h1	0.1206
in3->h1	−0.2467
in4->h1	0.1628
in5->h1	0.1240
in6->h1	0.0788
in7->h1	−0.1768
in8->h1	6.2593
in0->h2	−0.2196
in1->h2	1.7678
in2->h2	−0.1876
in3->h2	0.0963
in4->h2	−0.1156
in5->h2	−0.0726
in6->h2	−0.0068
in7->h2	0.0859
in8->h2	−4.2986
in0->h3	1.4532
in1->h3	−3.0645
in2->h3	0.0316
in3->h3	−2.1442
in4->h3	−0.0676
in5->h3	−0.1059
in6->h3	−0.0601
in7->h3	−0.4466
in8->h3	0.4152
h0->out	2.0873
h1->out	−4.0335
h2->out	−4.4131
h3->out	−1.6127

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8