Ratingový model 283

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1145
• AUC: 0.8380
• IE: 0.3224
• IER: 0.2709

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5454	1.0000	1145	616	0.5380	0.5091	0.5669	0.5092	0.5668	0.5351	0.5035	0.5679
2	0.1495	0.5454	1623	205	0.1263	0.1101	0.1425	0.1103	0.1429	0.1268	0.1109	0.1449
3	0.0662	0.1495	1622	110	0.0678	0.0556	0.0801	0.0561	0.0801	0.0679	0.0573	0.0817
4	0.0412	0.0662	1622	76	0.0469	0.0366	0.0571	0.0370	0.0573	0.0467	0.0364	0.0570
5	0.0329	0.0412	1622	52	0.0321	0.0235	0.0406	0.0240	0.0407	0.0320	0.0247	0.0398
6	0.0275	0.0329	1622	37	0.0228	0.0155	0.0301	0.0160	0.0302	0.0227	0.0151	0.0306
7	0.0220	0.0275	1622	29	0.0179	0.0114	0.0243	0.0117	0.0247	0.0181	0.0108	0.0272
8	0.0000	0.0220	1622	20	0.0123	0.0070	0.0177	0.0074	0.0179	0.0125	0.0068	0.0176

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
5641	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0369	0.0021	0.0717	0.0406	0.0153	0.0715
5642	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0328	0.0002	0.0654	0.0466	0.0123	0.0933
5643	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0718	0.0184	0.1252	0.0686	0.0363	0.1091
5644	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7425	0.2489	1.2361	0.7428	0.6056	0.8308
5645	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7676	−0.2760	1.8111	0.7302	0.6267	0.8252
5646	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8640	0.6226	1.1054	0.8470	0.7847	0.9028
5647	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1288	−0.0066	0.2643	0.1440	0.0580	0.2896
5648	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0274	0.0057	0.0491	0.0343	0.0187	0.0507
5649	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1014	−0.1640	0.3667	0.1041	0.0616	0.1493
5650	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0424	0.0170	0.0677	0.0433	0.0188	0.0676
5651	Nový úvěr č. 1	0.8443	0.6475	1.0411	0.7405	0.1178	0.9244
5652	Nový úvěr č. 2	0.0848	0.0069	0.1628	0.0715	0.0306	0.1823
5653	Nový úvěr č. 3	0.2938	−0.7543	1.3419	0.2635	0.0909	0.4031
5654	Nový úvěr č. 4	0.0420	0.0166	0.0673	0.0373	0.0046	0.0595
5655	Nový úvěr č. 5	0.0324	0.0050	0.0598	0.0298	0.0035	0.0645
5656	Nový úvěr č. 6	0.0941	−0.0615	0.2497	0.1133	0.0371	0.5771
5657	Nový úvěr č. 7	0.0745	0.0147	0.1343	0.0639	0.0249	0.1463
5658	Nový úvěr č. 8	0.0645	0.0236	0.1054	0.0716	0.0376	0.1230
5659	Nový úvěr č. 9	0.8556	0.6676	1.0437	0.8768	0.8135	0.9276
5660	Nový úvěr č. 10	0.0622	0.0170	0.1073	0.0676	0.0262	0.1436

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
847	9	6250	564	0.4292	0.2827
848	9	12500	1185	0.4230	0.6601
849	9	25000	2307	0.4164	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
87	283	284	9	2000	197

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	5.2098
in1->h1	−3.6289
in2->h1	0.1409
in3->h1	−0.5032
in4->h1	0.0002
in5->h1	0.1482
in6->h1	0.1147
in7->h1	0.0358
in8->h1	1.7679
in0->h2	0.9389
in1->h2	−0.2953
in2->h2	0.0590
in3->h2	−0.5869
in4->h2	1.3480
in5->h2	−0.6944
in6->h2	−2.1369
in7->h2	−1.3122
in8->h2	0.2788
in0->h3	0.4231
in1->h3	−0.2113
in2->h3	−0.2352
in3->h3	−0.8244
in4->h3	−0.2559
in5->h3	0.0710
in6->h3	0.7673
in7->h3	0.1083
in8->h3	−0.5730
h0->out	3.0942
h1->out	−4.3117
h2->out	−1.0080
h3->out	−2.4267

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8