Ratingový model 270

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 439
  • AUC: 0.8560
  • IE: 0.3005
  • IER: 0.2984

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5630 1.0000 439 243 0.5535 0.5070 0.6000 0.5080 0.5991 0.5536 0.5032 0.5969
2 0.2201 0.5630 652 87 0.1334 0.1073 0.1595 0.1074 0.1595 0.1327 0.1134 0.1557
3 0.0677 0.2201 652 36 0.0552 0.0377 0.0727 0.0383 0.0736 0.0536 0.0375 0.0698
4 0.0354 0.0677 652 28 0.0429 0.0274 0.0585 0.0276 0.0598 0.0439 0.0291 0.0591
5 0.0256 0.0354 652 19 0.0291 0.0162 0.0421 0.0169 0.0429 0.0284 0.0184 0.0383
6 0.0150 0.0256 651 13 0.0200 0.0092 0.0307 0.0108 0.0307 0.0203 0.0092 0.0300
7 0.0072 0.0150 651 11 0.0169 0.0070 0.0268 0.0077 0.0276 0.0174 0.0084 0.0276
8 0.0000 0.0072 651 2 0.0031 −0.0012 0.0073 0.0000 0.0077 0.0034 0.0000 0.0092

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5381 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0226 0.0113 0.0340 0.0244 0.0138 0.0373
5382 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0189 0.0060 0.0319 0.0213 0.0100 0.0375
5383 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0404 0.0249 0.0559 0.0406 0.0274 0.0554
5384 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6459 0.5547 0.7370 0.6461 0.5761 0.7228
5385 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6252 0.5217 0.7287 0.6170 0.5303 0.7205
5386 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7248 0.6632 0.7864 0.7261 0.6735 0.7874
5387 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2026 0.1280 0.2772 0.2027 0.1400 0.2825
5388 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0461 0.0303 0.0619 0.0464 0.0325 0.0595
5389 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1127 0.0815 0.1439 0.1159 0.0908 0.1495
5390 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0240 0.0165 0.0314 0.0238 0.0173 0.0309
5391 Nový úvěr č. 1 0.7929 0.6868 0.8990 0.7877 0.6841 0.8703
5392 Nový úvěr č. 2 0.0081 0.0022 0.0139 0.0089 0.0038 0.0173
5393 Nový úvěr č. 3 0.2530 0.1955 0.3105 0.2524 0.2042 0.3012
5394 Nový úvěr č. 4 0.0175 0.0124 0.0226 0.0174 0.0130 0.0227
5395 Nový úvěr č. 5 0.0224 0.0128 0.0320 0.0227 0.0151 0.0344
5396 Nový úvěr č. 6 0.0118 −0.0057 0.0292 0.0173 0.0046 0.0443
5397 Nový úvěr č. 7 0.0011 0.0000 0.0023 0.0012 0.0005 0.0025
5398 Nový úvěr č. 8 0.0202 0.0094 0.0311 0.0203 0.0119 0.0330
5399 Nový úvěr č. 9 0.7932 0.7231 0.8634 0.7937 0.7302 0.8476
5400 Nový úvěr č. 10 0.0249 0.0063 0.0435 0.0243 0.0117 0.0447

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
808 9 2500 240 0.4411 0.6601
809 9 5000 453 0.4290 0.6601
810 9 10000 928 0.4177 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.7610
1 0.2451
2 −0.0185
3 −0.1006
4 −0.0551
5 −0.1413
6 −0.0488
7 0.1179
8 −0.8453

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8