Validace ratingového modelu 809

Všeobecné informace

• Ratingový model: 270
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 453
• Brier Skill Score: 0.4290
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	250	201	0.5535	0.8040	0.7548	0.8532	0.7520	0.8520	0.8013	0.7539	0.8461
2	326	72	0.1334	0.2209	0.1758	0.2659	0.1779	0.2669	0.2247	0.1810	0.2761
3	610	62	0.0552	0.1016	0.0777	0.1256	0.0787	0.1262	0.1024	0.0819	0.1281
4	857	43	0.0429	0.0502	0.0356	0.0648	0.0362	0.0653	0.0505	0.0350	0.0636
5	842	34	0.0291	0.0404	0.0271	0.0537	0.0273	0.0546	0.0399	0.0249	0.0558
6	290	13	0.0200	0.0448	0.0210	0.0686	0.0241	0.0690	0.0461	0.0241	0.0673
7	968	21	0.0169	0.0217	0.0125	0.0309	0.0134	0.0310	0.0225	0.0139	0.0331
8	857	7	0.0031	0.0082	0.0021	0.0142	0.0023	0.0152	0.0084	0.0035	0.0146

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8503
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8296
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8710
• Bootstrap – průměr: 0.8501
• Bootstrap – dolní limit: 0.8328
• Bootstrap – horní limit: 0.8674

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2898
• Bootstrap – průměr: 0.2894
• Bootstrap – dolní limit: 0.2686
• Bootstrap – horní limit: 0.3083

IER

• Hodnota: 0.3392
• Bootstrap – průměr: 0.3396
• Bootstrap – dolní limit: 0.3067
• Bootstrap – horní limit: 0.3755

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8