Ratingový model 260

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.9154
  • IE: 0.2452
  • IER: 0.4085

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5881 1.0000 42 30 0.7143 0.5777 0.8509 0.5714 0.8333 0.7164 0.6065 0.8333
2 0.2014 0.5881 66 8 0.1212 0.0425 0.2000 0.0455 0.2121 0.1191 0.0527 0.2049
3 0.0550 0.2014 66 4 0.0606 0.0030 0.1182 0.0152 0.1212 0.0577 0.0152 0.1140
4 0.0163 0.0550 66 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5 0.0067 0.0163 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0027 0.0067 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0008 0.0027 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0008 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5181 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0031 −0.0137 0.0199 0.0038 0.0001 0.0174
5182 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0023 −0.0173 0.0219 0.0050 0.0001 0.0304
5183 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0798 −0.0062 0.1657 0.0381 0.0005 0.1807
5184 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.4362 −1.4251 2.2975 0.4998 0.0606 0.8956
5185 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.2270 −0.9274 1.3814 0.3054 0.0101 0.9065
5186 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8401 0.5576 1.1226 0.8669 0.6673 0.9850
5187 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1334 −0.7445 1.0113 0.1838 0.0013 0.6605
5188 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0053 −0.0174 0.0279 0.0066 0.0004 0.0208
5189 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0866 −0.0686 0.2418 0.1180 0.0118 0.5299
5190 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0046 −0.0176 0.0269 0.0092 0.0002 0.0458
5191 Nový úvěr č. 1 0.1255 −0.1120 0.3630 0.5582 0.0463 0.9868
5192 Nový úvěr č. 2 0.0038 −0.0079 0.0155 0.0234 0.0001 0.1414
5193 Nový úvěr č. 3 0.4694 −0.3058 1.2445 0.4775 0.0427 0.8592
5194 Nový úvěr č. 4 0.0026 −0.0087 0.0138 0.0053 0.0002 0.0295
5195 Nový úvěr č. 5 0.0421 −0.0361 0.1204 0.0280 0.0001 0.2222
5196 Nový úvěr č. 6 0.3296 −1.4798 2.1390 0.1114 0.0002 0.6375
5197 Nový úvěr č. 7 0.1080 −0.0002 0.2162 0.0386 0.0001 0.2635
5198 Nový úvěr č. 8 0.1061 0.0001 0.2121 0.0524 0.0005 0.2205
5199 Nový úvěr č. 9 0.8120 0.4708 1.1532 0.7633 0.1990 0.9584
5200 Nový úvěr č. 10 0.1074 −0.0003 0.2152 0.0788 0.0010 0.3327

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
778 9 250 20 0.3249 0.9639
779 9 500 49 0.2868 0.9639
780 9 1000 95 0.3947 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
81 259 260 9 2000 197

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.8488
in1->h1 3.2176
in2->h1 0.0456
in3->h1 0.4852
in4->h1 −1.0145
in5->h1 0.2193
in6->h1 −0.2753
in7->h1 0.3612
in8->h1 −3.5110
in0->h2 0.7589
in1->h2 −0.1410
in2->h2 −0.4824
in3->h2 −0.7241
in4->h2 −0.2971
in5->h2 0.9735
in6->h2 1.3226
in7->h2 0.9979
in8->h2 −3.1820
in0->h3 −0.9625
in1->h3 −0.4467
in2->h3 1.0344
in3->h3 −1.0122
in4->h3 −2.2860
in5->h3 0.0522
in6->h3 −1.1570
in7->h3 −0.1334
in8->h3 −0.8831
h0->out −2.1056
h1->out 4.4586
h2->out −4.5139
h3->out −3.4191

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8