Ratingový model 258

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 9
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.9041
  • IE: 0.2439
  • IER: 0.4065

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6260 1.0000 42 28 0.6667 0.5241 0.8092 0.5238 0.8095 0.6681 0.5238 0.7857
2 0.2258 0.6260 66 6 0.0909 0.0216 0.1603 0.0303 0.1667 0.0874 0.0303 0.1515
3 0.0422 0.2258 66 5 0.0758 0.0119 0.1396 0.0152 0.1515 0.0762 0.0223 0.1515
4 0.0182 0.0422 66 3 0.0455 −0.0048 0.0957 0.0000 0.1061 0.0458 0.0000 0.1061
5 0.0106 0.0182 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0049 0.0106 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0021 0.0049 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0021 65 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
5141 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0062 −0.0072 0.0197 0.0068 0.0002 0.0253
5142 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0036 −0.0068 0.0140 0.0050 0.0001 0.0236
5143 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0227 −0.0103 0.0557 0.0236 0.0015 0.0890
5144 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5482 0.2177 0.8787 0.5591 0.2404 0.8352
5145 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6307 0.2043 1.0570 0.5660 0.1739 0.9068
5146 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8380 0.6844 0.9916 0.8507 0.6983 0.9545
5147 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2261 −0.0958 0.5479 0.3100 0.0484 0.8033
5148 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0289 −0.0147 0.0726 0.0228 0.0046 0.0489
5149 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1043 −0.0073 0.2159 0.1136 0.0147 0.2902
5150 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0095 −0.0024 0.0214 0.0088 0.0006 0.0228
5151 Nový úvěr č. 1 0.8786 0.6112 1.1460 0.8352 0.4538 0.9917
5152 Nový úvěr č. 2 0.0036 −0.0069 0.0141 0.0100 0.0000 0.0468
5153 Nový úvěr č. 3 0.2282 0.0118 0.4445 0.2389 0.0272 0.5412
5154 Nový úvěr č. 4 0.0066 −0.0011 0.0143 0.0059 0.0005 0.0154
5155 Nový úvěr č. 5 0.0130 −0.0088 0.0348 0.0134 0.0005 0.0597
5156 Nový úvěr č. 6 0.0036 −0.0195 0.0267 0.0834 0.0000 0.7704
5157 Nový úvěr č. 7 0.0002 −0.0007 0.0012 0.0009 0.0000 0.0079
5158 Nový úvěr č. 8 0.0063 −0.0073 0.0200 0.0174 0.0001 0.0603
5159 Nový úvěr č. 9 0.8733 0.6981 1.0485 0.8526 0.6692 0.9740
5160 Nový úvěr č. 10 0.0101 −0.0222 0.0424 0.0434 0.0000 0.2402

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
772 9 250 20 0.2816 0.6272
773 9 500 49 0.2767 0.9639
774 9 1000 95 0.3842 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−7.6944
1 0.3075
2 −0.2250
3 −0.2069
4 −0.1766
5 0.1203
6 −0.3418
7 0.2970
8 −0.9800

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8