Validace ratingového modelu 773

Všeobecné informace

• Ratingový model: 258
• Výběr: 9
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.2767
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	12	0.6667	0.5714	0.3598	0.7831	0.3810	0.7619	0.5743	0.3810	0.7393
2	32	12	0.0909	0.3750	0.2073	0.5427	0.2188	0.5313	0.3775	0.2188	0.5625
3	69	8	0.0758	0.1159	0.0404	0.1915	0.0435	0.2029	0.1193	0.0435	0.2105
4	70	5	0.0455	0.0714	0.0111	0.1318	0.0143	0.1429	0.0716	0.0211	0.1286
5	94	7	0.0000	0.0745	0.0214	0.1275	0.0213	0.1277	0.0737	0.0263	0.1277
6	54	2	0.0000	0.0370	−0.0133	0.0874	0.0000	0.0926	0.0326	0.0000	0.0838
7	64	3	0.0000	0.0469	−0.0049	0.0987	0.0000	0.1094	0.0456	0.0074	0.1020
8	96	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8068
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7424
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8712
• Bootstrap – průměr: 0.8139
• Bootstrap – dolní limit: 0.7471
• Bootstrap – horní limit: 0.8692

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3574
• Bootstrap – průměr: 0.3451
• Bootstrap – dolní limit: 0.2778
• Bootstrap – horní limit: 0.4184

IER

• Hodnota: 0.2275
• Bootstrap – průměr: 0.2579
• Bootstrap – dolní limit: 0.1721
• Bootstrap – horní limit: 0.3680

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8