Ratingový model 233

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 236
  • AUC: 0.8387
  • IE: 0.3381
  • IER: 0.2520

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6998 1.0000 236 122 0.5169 0.4532 0.5807 0.4534 0.5805 0.5130 0.4596 0.5700
2 0.2804 0.6998 324 48 0.1481 0.1095 0.1868 0.1111 0.1883 0.1481 0.1157 0.1899
3 0.0528 0.2804 324 22 0.0679 0.0405 0.0953 0.0432 0.0957 0.0692 0.0432 0.1004
4 0.0252 0.0528 324 14 0.0432 0.0211 0.0653 0.0216 0.0679 0.0441 0.0231 0.0697
5 0.0172 0.0252 323 10 0.0310 0.0121 0.0498 0.0124 0.0526 0.0298 0.0155 0.0464
6 0.0103 0.0172 323 7 0.0217 0.0058 0.0376 0.0062 0.0402 0.0233 0.0093 0.0419
7 0.0057 0.0103 323 11 0.0341 0.0143 0.0538 0.0155 0.0557 0.0331 0.0155 0.0526
8 0.0000 0.0057 323 2 0.0062 −0.0024 0.0147 0.0000 0.0155 0.0058 0.0000 0.0155

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
4641 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0125 0.0000 0.0000 0.0123 0.0060 0.0235
4642 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0096 0.0000 0.0000 0.0098 0.0038 0.0227
4643 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0463 0.0000 0.0000 0.0448 0.0222 0.0785
4644 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8106 0.0000 0.0000 0.8101 0.7141 0.8940
4645 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7872 0.0000 0.0000 0.7788 0.6712 0.8656
4646 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8712 0.0000 0.0000 0.8745 0.8157 0.9137
4647 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3340 0.0000 0.0000 0.3452 0.2190 0.5197
4648 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0419 0.0000 0.0000 0.0404 0.0263 0.0559
4649 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0826 0.0000 0.0000 0.0796 0.0518 0.1098
4650 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0144 0.0000 0.0000 0.0140 0.0072 0.0225
4651 Nový úvěr č. 1 0.9132 0.0000 0.0000 0.9125 0.8264 0.9669
4652 Nový úvěr č. 2 0.0070 0.0000 0.0000 0.0079 0.0020 0.0191
4653 Nový úvěr č. 3 0.2647 0.0000 0.0000 0.2628 0.1929 0.3493
4654 Nový úvěr č. 4 0.0104 0.0000 0.0000 0.0100 0.0048 0.0169
4655 Nový úvěr č. 5 0.0215 0.0000 0.0000 0.0201 0.0110 0.0322
4656 Nový úvěr č. 6 0.0011 0.0000 0.0000 0.0010 0.0002 0.0027
4657 Nový úvěr č. 7 0.0007 0.0000 0.0000 0.0008 0.0001 0.0026
4658 Nový úvěr č. 8 0.0304 0.0000 0.0000 0.0313 0.0110 0.0639
4659 Nový úvěr č. 9 0.9184 0.0000 0.0000 0.9168 0.8623 0.9589
4660 Nový úvěr č. 10 0.0781 0.0000 0.0000 0.0815 0.0292 0.1575

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
697 8 1250 119 0.4532 0.2700
698 8 2500 230 0.4405 0.6601
699 8 5000 494 0.4324 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.8325
1 0.3137
2 −0.0215
3 −0.9436
4 −0.0148
5 −0.1163
6 0.0385
7 0.2242
8 −0.2043

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8