Validace ratingového modelu 697

Všeobecné informace

• Ratingový model: 233
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 119
• Brier Skill Score: 0.4532
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	72	58	0.5169	0.8056	0.7141	0.8970	0.7083	0.8889	0.8050	0.7083	0.8823
2	83	20	0.1481	0.2410	0.1490	0.3330	0.1566	0.3373	0.2425	0.1687	0.3133
3	203	20	0.0679	0.0985	0.0575	0.1395	0.0591	0.1429	0.1012	0.0615	0.1504
4	165	6	0.0432	0.0364	0.0078	0.0649	0.0121	0.0667	0.0337	0.0061	0.0667
5	189	3	0.0310	0.0159	−0.0019	0.0337	0.0000	0.0370	0.0142	0.0000	0.0345
6	112	4	0.0217	0.0357	0.0013	0.0701	0.0089	0.0714	0.0327	0.0089	0.0625
7	194	5	0.0341	0.0258	0.0035	0.0481	0.0052	0.0515	0.0251	0.0052	0.0464
8	232	3	0.0062	0.0129	−0.0016	0.0275	0.0000	0.0302	0.0130	0.0043	0.0281

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8664
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8257
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9071
• Bootstrap – průměr: 0.8653
• Bootstrap – dolní limit: 0.8255
• Bootstrap – horní limit: 0.9032

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2820
• Bootstrap – průměr: 0.2762
• Bootstrap – dolní limit: 0.2326
• Bootstrap – horní limit: 0.3163

IER

• Hodnota: 0.3783
• Bootstrap – průměr: 0.3870
• Bootstrap – dolní limit: 0.3166
• Bootstrap – horní limit: 0.4534

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8