Validace ratingového modelu 698

Všeobecné informace

• Ratingový model: 233
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 230
• Brier Skill Score: 0.4405
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	140	111	0.5169	0.7929	0.7257	0.8600	0.7214	0.8571	0.7929	0.7429	0.8500
2	153	33	0.1481	0.2157	0.1505	0.2809	0.1503	0.2810	0.2183	0.1699	0.2779
3	401	36	0.0679	0.0898	0.0618	0.1178	0.0623	0.1197	0.0894	0.0622	0.1185
4	361	14	0.0432	0.0388	0.0189	0.0587	0.0194	0.0609	0.0376	0.0194	0.0569
5	374	12	0.0310	0.0321	0.0142	0.0499	0.0160	0.0508	0.0321	0.0160	0.0535
6	255	8	0.0217	0.0314	0.0100	0.0528	0.0118	0.0549	0.0301	0.0118	0.0530
7	356	10	0.0341	0.0281	0.0109	0.0453	0.0112	0.0478	0.0280	0.0112	0.0449
8	460	6	0.0062	0.0130	0.0027	0.0234	0.0043	0.0239	0.0133	0.0043	0.0239

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8505
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8199
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8811
• Bootstrap – průměr: 0.8477
• Bootstrap – dolní limit: 0.8189
• Bootstrap – horní limit: 0.8732

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2872
• Bootstrap – průměr: 0.2865
• Bootstrap – dolní limit: 0.2602
• Bootstrap – horní limit: 0.3130

IER

• Hodnota: 0.3518
• Bootstrap – průměr: 0.3526
• Bootstrap – dolní limit: 0.3035
• Bootstrap – horní limit: 0.4006

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8