Ratingový model 23

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 934
• AUC: 0.8372
• IE: 0.3267
• IER: 0.2714

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5469	1.0000	934	511	0.5471	0.5152	0.5790	0.5150	0.5792	0.5442	0.5084	0.5777
2	0.1542	0.5469	1296	159	0.1227	0.1048	0.1405	0.1049	0.1404	0.1219	0.1045	0.1416
3	0.0727	0.1542	1295	96	0.0741	0.0599	0.0884	0.0602	0.0888	0.0730	0.0610	0.0865
4	0.0429	0.0727	1295	52	0.0402	0.0295	0.0508	0.0301	0.0510	0.0400	0.0305	0.0521
5	0.0243	0.0429	1295	48	0.0371	0.0268	0.0474	0.0270	0.0479	0.0360	0.0274	0.0445
6	0.0086	0.0243	1295	28	0.0216	0.0137	0.0295	0.0139	0.0301	0.0215	0.0154	0.0282
7	0.0023	0.0086	1295	26	0.0201	0.0124	0.0277	0.0131	0.0278	0.0200	0.0127	0.0278
8	0.0000	0.0023	1295	14	0.0108	0.0052	0.0164	0.0054	0.0170	0.0109	0.0054	0.0162

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
441	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0354	−0.0793	0.1502	0.0369	0.0152	0.0717
442	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0306	−0.1150	0.1763	0.0366	0.0113	0.0867
443	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0702	0.0120	0.1284	0.0692	0.0382	0.1080
444	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7297	0.1975	1.2619	0.7306	0.5825	0.8273
445	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7165	−0.0359	1.4689	0.7290	0.6062	0.8263
446	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8505	0.6616	1.0394	0.8819	0.8299	0.9205
447	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1069	0.0139	0.1999	0.1041	0.0566	0.1606
448	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0515	−0.0601	0.1630	0.0363	0.0202	0.0522
449	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0953	−0.0145	0.2052	0.1036	0.0693	0.1503
450	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0297	−0.1091	0.1684	0.0478	0.0237	0.0690
451	Nový úvěr č. 1	0.4191	−0.0509	0.8890	0.7961	0.2548	0.9502
452	Nový úvěr č. 2	0.0702	−0.0523	0.1927	0.0811	0.0211	0.2071
453	Nový úvěr č. 3	0.2896	−0.0705	0.6497	0.3910	0.2110	0.5769
454	Nový úvěr č. 4	0.0079	−0.0165	0.0323	0.0393	0.0061	0.0603
455	Nový úvěr č. 5	0.0053	−0.0024	0.0130	0.0249	0.0028	0.0437
456	Nový úvěr č. 6	0.0483	−0.1496	0.2463	0.0830	0.0235	0.2584
457	Nový úvěr č. 7	0.1039	−0.0262	0.2339	0.0587	0.0190	0.1224
458	Nový úvěr č. 8	0.1174	0.0256	0.2092	0.0759	0.0374	0.1452
459	Nový úvěr č. 9	0.8835	0.7632	1.0038	0.9165	0.8571	0.9549
460	Nový úvěr č. 10	0.1314	0.0320	0.2309	0.0759	0.0280	0.1952

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
67	1	5000	423	0.3859	0.9639
68	1	10000	889	0.4076	0.9801
69	1	20000	1813	0.4222	0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
22	23	24	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.0150
in1->h1	−0.4748
in2->h1	−0.4826
in3->h1	−0.0429
in4->h1	−0.2980
in5->h1	0.0181
in6->h1	0.4842
in7->h1	−0.1381
in8->h1	−1.6189
in0->h2	1.2358
in1->h2	−3.7563
in2->h2	0.1108
in3->h2	−0.8871
in4->h2	0.1931
in5->h2	0.2642
in6->h2	0.1103
in7->h2	−0.1136
in8->h2	4.3409
in0->h3	0.7810
in1->h3	−0.2296
in2->h3	−0.2223
in3->h3	0.2944
in4->h3	0.1380
in5->h3	−0.6949
in6->h3	−0.2342
in7->h3	−0.1255
in8->h3	−2.0420
h0->out	2.3771
h1->out	−2.5956
h2->out	−4.2165
h3->out	−2.7834

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8